Сигналы и сделки от 28 июня

Закрытие сделки на фьючерсх на зерно ZW
Открытие сделки на фьючерсах на золото GC

exit 6/20_ZW
closed short PUT 675 (JUL 13)
stop on risk
mrkt=26.25
It was open on 11 jun at mrkt=13.125
P&L = -$656 on 1 opt
{сработал стоп по росту риска}

Сигналы и сделки от 27 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на нефть-лайт CL

exit 6/31_CL
closed short PUT 90.50 (JUL 13)
take profit
It was open on 24 jun at mrkt=0.80
P&L = $400 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 26 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на 30-ти летнюю бонду ZB, на живой скот LE, на золото GC
Открытие сделки на канадский доллар 6C, на 30ти летнюю бонду ZB

exit 6/32_ZB
closed short PUT 132 (JUL 13)
take profit
mrkt=0'33
It was open on 24 jun at mrkt=1'02
P&L = $515 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 24 июня

Открытие сделки на фьючерсах на нефть-лайт CL, на 30-ти летнюю бонду ZB, на евро 6E, на английский фунт 6B

open 6/31_CL_(4H)
sell PUT 90.5 (JUL 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.80

Сигналы и сделки от 21 июня

Открытие сделки на фьючерсах на золото GC

open 6/30_GC_(4H)
sell PUT 1220 (JUL 13)
trgt=50%
sop on risk
mrkt=15.0

Сигналы и сделки от 20 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES

exit 6/28_ES
closed short CALL 1670 (JUL 13)
take profit
mrkt=5.5
It was open on 19 jun at mrkt=11.0
P&L = $275 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 19 июня

Открытие сделки на фьючерсах на живой скот LE, на индекс S&P500 ES
Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

open 6/27_LE_(D)
sell PUT 118 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.800

Индикатор опционного интереса для фьючерса на золото за 8 дней до экспирации

На рисунке показан график индикатора опционного интереса для фьючерса на золото GC за 8 дней до экспираци 25 июня. Текущее значение фьючерса 1367 (выделено красной линией).
Диапазон максимального сгорания премий находится в зоне  между 1365п. и 1450п. с минимумом на страйке 1400п. Экспирация может произойти в зоне близкой к 1400п.

Сигналы и сделки от 18 июня

Во время саммита G8 и заседания Fed открытие новых сделок по сигналам не осуществляется до закрытия основной сессии 19 июня.

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, на индекс S&P500 ES

exit 6/16_GC
closed short 1330 (JUL 13)
stop indik
mrkt=18
It was open on 10 jun at mrkt=19.7
P&L = $170 in 1 opt
{риск развития движения в неопределяемом направлении, в том числе и против сигнала; снижение риска на портфель в предверии заседания Fed}

Индикатор опционного интереса для фьючерса на индекс S&P500 и на нефть-лайт

Данный индикатор позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Данный индикатор позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.

На рисунке показан график индикатора опционного интереса для фьючерса на индекс S&P500 за 10 дней до экспирации текущего опционного периода (значение фьючерса 1610п. выделена красной линией). Уровень максимального сгорания опционных премий находится на значениях 1635п.  вокруг которого сформировалась устойчивая горизонтальная площадка. Это означает, что экспирация регулярных опционов 21 июня с большой долей вероятности произойдет в диапазоне от 1590п. до 1665п., что по ее итогам приведет к максимальному сгоранию купленных поционных премий. При этом визуально видно, что суммарное количество сгорающх путовых премий значительно выше количества сгорающих коловых премий.

Как пример завершенной экспирации здесь приведен график индикатора на нефти-лайт /CL для экспирационного периода завершившегося 17 июня. Экспирация (значение $97.5 выделена красной линией) в этот раз произошла на границе зоны, в которой прошло максимальное сгорание опционных премий для завершившегося опционного периода. Страйк с минимальным значением индикатора находился на уровне 95.0. Экспирация практически полностью отсекла от прибыли все путовые премии и значительную часть коловых премий, что графически показано на нижней гистограмме.