Эквити за апрель

График эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку или меньше

Эквити в % за январь-апрель по дням с учетом зафикисрованного на каждый день результата (без ежедневной переоценке оставшейся части позиций) и переоценки оставшейся части портфеля на закрытие последнего дня каждого месяца

Эквити в % за январь-апрель по каждой зафиксированной сделке (без переоценки оставшейся части портфеля на каждый день после закрытия сделок) и переоценки оставшейся части портфеля на закрытие последнего дня каждого месяца.

Итоговая таблица сделок за апрель 2013

Всего в марте было совершено 57 сделок из них полностью закрыто 53 сделки, 4 сделки переоценены на конец марта и перенесены на следующий месяц, 7 сделок перенесенных с марта месяца закрыты полностью.
Позиции, которые переоценены на конец апреля и перенесены на следующий месяц выделены желтым цветом.
Графики на открытие и закрытие каждой сделки можно отследить в архивах за апрель.
Графики эквити нарастающим с января по апрель можно посмотреть здесь.

Таблица сделок и суммарный результат на портфеле в $500 000  с риском на одну сделку в размере 1% от счета, или в $5000 (средний размер получившегося риска на одну сделку $4320)

Общий результат с учетом закрытых сделок и позиций, переоценненных на закрытие последнего торгового дня апреля, составил $27068 (размер комиссии $5 на круг)

Сигналы и сделки от 30 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на канадский доллар 6C, на австралийский доллар 6A
Открытие сделки с опционами на фьючерс на нефть лайт CL

exit 4/54_6C
closed short PUT 0.97 (JUN 13)
take profit
(mrkt=0.0018)
It was open on 26 apr at mrkt=0.0036
P&L = $180 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 29 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерс на сою ZS, на кукурзу ZC, на нефть лайт CL
Открытие сделки с опционами на фьючерс на японскую йену 6J

exit 4/29_ZS
closed short PUT 1330 (MAY 13)
take profit
(mrkt=8.50)
It was open on 9 apr at mrkt=17.0
P&L = $425 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 26 апреля

Закрытие сделки с опционами на фьючерс на японскую йену 6J, на природный газ NG
Открытие сделок с опционами на фьючерс на канадский доллар 6C, на золото GC

exit 4/51_6J
closed short PUT 985 (JUN 13)
profit = 50%
(mrkt=0.000049)
It was open on 23 apr at mrkt=0.000098
P&L = $612 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 25 апреля

Закрытие сделки с опционами на фьючерс на живой скот LE

exit 4/46_LE
closed short PUT 119 (JUN 13)
profit = 50%
(mrkt=0.650)
(It was open on 18 apr at mrkt=1.30)
P&L = $ 260 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 24 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерс на золото GC, на нефть лайт CL, на кандаский доллар 6C
Открытие сделки с опционами на фьючерс на 30-ти летнюю бонду ZB

exit 4/47_GC
closed short PUT 1340 (MAY 13)
profit = 50%
(mrkt=10.0)
(It was open on 18 apr at mrkt=20.5)
P&L = $1050 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 23 апреля

Закрытие сделки с опционами на фьючерсы на 30-ти летнюю бонду ZB, на евро 6E
Открытие сделок с опционами на фьючерсы на природный газ NG, на японскую йену 6J

exit 4/49_ZB
closed short CALL 150 (MAY 13)
stop indik
(mrkt=0'50)
(It was open on 19 apr at mrkt=0'45)
P&L = -$156 on 1 opt
{индикатор коррекции разввернулся обратно, появился риск новых максимумов на условиях дивергенции}

Сигналы и сделки от 22 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на японскую йену 6J, на нефть-лайт CL
Открытие сделки с опционами на фьючерс на нефть-лайт CL

exit 4/21_6J
closed short strangle
CALL 1040 (MAY 13)
PUT 975 (MAY 13)
profit = 50%
(mrkt=0.000042)
(It was open on 8 apr at mrkt=0.000096)
P&L = $675 on 1 opt
{сгорело более 50% премий}

Сигналы и сделки от 19 апреля

Открытие сделки с опционами на фьючерс на евро 6E, на 30-ти летнюю бонду ZB
Закрытие сделки с опционами на фьючерс на индекс S&P500 ES, на английский фунт 6B


exit 3/26_ES
closed bear spread
short CALL 1550 - long CALL 1560
expire
(mrkt=0.00)
(It was open on 22 mart at mrkt=5.0)
P&L = $250 on 1 opt

Сигналы и сделки от 18 апреля

Закрытие сделок на фьючерсе на индекс S&P500 ES, на натуральный газ NG.
Открытие сделок на фьючерсы на канадский доллар 6C, на нефть сорта лайт CL, на живой скот LE, на золото GC

exit 4/43_ES
closed short CALL 1585 (MAY 13)
profit = 50%
(mrkt=6.0)
(It was open on 16 apr at mrkt=12.0)
P&L = $300 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 17 апреля

Закрытие сделки с опционами на фьючерс на живой скот LE

exit 4/39_LE
closed short PUT 119 (MAY 13)
profit=50%
(mrkt=0.40)
(It was open on 16 apr at mrkt=0.80)
P&L = $160 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 16 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерса на японскую йену 6J, на евро 6E, на английский фунт 6B.
Открытие сделок с опционами на фьючерсы на австралийский доллар 6A, на нефть сорта лайт CL, на живой скот LE, на кукурузу ZC, на индекс S&P500 ES

exit 4/25_6J
closed short PUT 975 (MAY 13)
(mrkt=0.000033)
profit = 50%
(It was open on 9 apr at mrkt=0.000068)
P&L = $437 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 15 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на австралийский доллар 6A, на канадский доллар 6C, на индекс S&P500 ES, на индекс волатильности VIX, на 30-ти летнюю бонду ZB.
Rollover для сделок с опционами на фьючерс на золото GC, открытие сделок с опционам на фьючерсы на натуральный газ NG, на евро 6E.

exit 4/33_6C
closed short CALL 0.995 (MAY 13)
profit = 50%
(mrkt=0.009)
(It was open on 12 apr at mrkt=0.0018)
P&L = $90 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Продолжение технической картинки для фьючерса на S&P500

График фьючерса на S&P500 постепенно видоизменялся в рамках одной и той же технической модели от 7 февраля к 26 февраля и далее к 12 марту. В итоге при сохранении одного и того же технического расклада график на 12 апреля выглядит следующим образом.
Новые максимумы каждый раз изменяют возвратные уровни для текущего тренда на новые значения, определяя возможную цель для будущей коррекции.
Если оценивать график цен  с помощью закономерностей для совокупности индикаторов от цен, то можно получить цельную картинку будущего ожидания для графика цены.
Сейчас получается так, что ряд индикаторов имеют чрезмерную длительность своего нахождения выше или ниже определяемых своих значений.
Так для 4 часового таймфрема (правый чарт) сохраняющаяся тенденция растущего канала указывает только на один вариант: его дальнейшее разрушение. Это возможно при нахождении цены ниже возвратного уровня, который на 12 апреля зафиксирован на 1535п. Изменение этого уровня с текущих значений на более высокие, возможно только если индикатор временной коррекции (в нижнем окне) опустится ниже нуля и снова подымется выше нуля и при этом цена не будет ниже 1535п. Без такого движения индикатора 1535п. остается рабочим уровнем для ближайшей коррекции.
Для дневного таймфрема (левый чарт) длительность нахождения одного из индикаторов временной коррекции (нижнее окно, розовая линия) выше нулевой линии, также чрезмерно. Плюс к этому для этого индикатора наблюдается дивергенция между его пиками и пиками для графика цен. К тому же сохраняется дивергеционное расхождение для осцилятора  (второе окно). Таким образом, можно ожидать, что движение индикатора временной коррекции ниже нуля, скорее всего приведет к отыгрыванию целей по дивергенции, то есть достижению диапазона 1522-1530пп. При варианте кризис-кризис возможно более глубокое понижение, то есть проход ниже 1487п.
НО: если без сценария "кризис-кризис", то для изменения возвратных уровней с 1487п. и особенно с 1351п. на более высокие необходимо, чтобы индикатор коррекции опустившись ниже нуля, снова вышел выше нуля. А это для ценового графика может предусматривать в будущем как затяжной флэт, так и новые максимумы!, что наглядно видно из согласованного поведения индикатора во втором окне (желтая линия) и цены.
Таким образом, получается, что согласно индикаторам для 4х часового таймфрема новые максимумы без отыгрывания возвратных уровней - это не глобально (так как нужно разрушить чрезмерность в индикаторах). А для дневного таймфрема получается, что после развития коррекции без сценария "кризис-кризис" новые максимумы очень вероятны (так как возвратному уровню на 1351п. нужно будет изменится на более высокий), или по второму варианту - сценарий затяжного нудного флэта для графика цены.

Сигналы и сделки от 12 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на зерно ZW, на нефть сорта лайта CL
Открытие сделок с опционами на фьючерсы на австралийский доллар 6A, на канадский доллар 6C, на индекс S&P500 ES, на английский фунт 6B

exit 4/18_ZW
closed short PUT 680 (APR 13)
profit = 50%
(mrkt=3.5)
(It was open on 8 apr at mrkt = 7.0)
P&L = $175 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 11 апреля

Закрытие сделки с опционами на фьючерс на канадский доллар 6C, на английский фунт 6B

exit 4/3_6C
closed short PUT 0.97 (MAY 13)
profi = 50%
(mrkt=0.0014)
(It was open on 1 apr at mrkt=0.0028)
P&L = $140 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 10 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на 30-ти летнюю бонду ZB, на натуральный газ NG, на золото GC
Открытие сделок с опционами на фьючерс на 30-ти летнюю бонду ZB.

exit 4/23_ZB
closed short CALL 149 (APR 13)
(mrkt=0'12)
profit=50%
(It was open on 8 apr at mrkt=0'30)
P&L = $562 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 9 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на золото GC, на индекс S&P 500 ES, на сою ZS, на кукуруз ZC
Откртытие сделок с опционами на фьючерсы на английский фунт 6B, на японскую йену 6J, на натуральный газ NG, на золото GC, на сою ZS, на нефть сорта лайт CL

exit 4/16_GC
closed short PUT 1530 (APR 13)
profit=50%
(mrkt=4.20)
(It was open on 5 apr at mrkt=8.50)
P&L = $430 on 1 opt)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 8 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы на курс австралийского доллара 6A, на зерно ZW
Открытие сделок с опционами на фьючерсы на зерно ZW, на сою ZS, на кукурузу ZC, на курс японской йены 6J, на курс английского фунта 6B, на 30-ти летнюю бонду ZB

exit 4/14_6A
closed short CALL 1.045 (MAY 13)
trgt=50%
(mrkt=0.0020)
(It was open on 4 apr at mrkt=0.0040)
P&L = $200 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 5 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы: на курс японской йены 6J, на курс австралийского доллара 6A, на курс евро 6E, на натуральный газ NG, на нефть сорта лайт CL.
Открытие сделок с опционами на фьючерсы: на золото GC, на индекс S&P 500 ES

exit 3/25_6J
closed long FUT (mrkt=0.010345)
closed short CALL 1080 (MAY 13)
(mrkt=0.000021)
(It was open FUT on 22 mart at mrkt=0.010580 and  CALL on 27 mart at mrkt=0.000080)
P&L for FUT = -$2937 on 1 fut
P&L for opc = $737 on 1 opt
{сработал стоп на уровне минимумов}

Сигналы и сделки от 4 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы: на 30-ти летнюю бонду ZB, курс евро 6E.
Открытие сделок на нефть сорта лайт CL, курс австралийского доллара 6A, курс евро 6E

exit 4/6_ZB

closed short CALL 146 (APR 13)

stop

(mrkt=1'10)

(It was open on 2 apr at mrkt=0'36)
P&L = -$593 on 1 opt

Сигналы и сделки от 3 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерсы: на курс австралийского доллара 6A, на натуральный газ NG,  на нефть сорта лайт CL, на золото GC, на индекс S&P 500 ES.

Открытие сделок с опционами на фьючерсы: на зерно ZW, на индекс S&P 500 ES, на австралийский доллар 6A, на натуральный газ NG

exit 4/5_6A
closed short CALL 1.045 (MAY 13)
(mrkt=0.0068)
(It was open on 2 apr at mrkt=0.0058)
P&L= -$100 on 1 opt
{стоп индикатор}

open 4/8_6A_(4H)
sell PUT 1.035 (MAY 13)
trgt=50% or indik
stop on break 1.0345

Сигналы и сделки от 2 апреля

Закрытие сделок с опционами на фьючерс на канадский доллар 6C.
Открытие сделок с опционами на фьючерсы: на австралийский доллар 6A, на 30-ти летнюю бонду ZB, на золото GC,

exit 4/1_6C
closed short CALL 0.99 (MAY 13)
stop indik
(mrkt=0.0044)
(It was open on 1 apr at mrkt=0.0032)
P&L=$120 on 1 opt
{разворот индикатора, учет иных таймфремов}

Сигналы и сделки от 1 апреля

Закрытие сделок  с опционами на фьючерсы  на курс австралийского доллара 6A.
Открытие сделок с опционами на фьючерсы: на курс канадского доллара 6C,  на нефть сорта лайт CL

exit 3/31_6A
closed short CALL 1.05 (APR 13)
stop indik
(mrkt=0.0030)
(It was open on 27 mart at mrkt=0.0038)
P&L = $80 on 1 opt
{индикатор временной коррекции достиг цели, цена не изменилась}