Сигналы и сделки от 28 февраля

Сделки с опционами на фьючерсы: 6A, ZW, 6C

exit 2/28_ZW
trgt=50%
(mrkt=4.00)
(It was open on 26 feb at mrkt=8.00)
{сгорело 50% опционной премии}
график начала сделки (нижний)

График на фьючерс S&P

Вот такой график фьчерса на S&P был на 7 февраля 2013 года

Из него была видна дивергенция между ценой и осцилятором во втором окне, который ставил целью для коррекции 1465. Сформировались загибы индикаторов во втором и третьем окне, что давало сигнал на продажу колов. Началось формирование зоны временной корекции индикатором в нижнем окне.
Исходя из чарта на тот момент, предполагалось что если и будет выброс вверх, то ситуация для индикаторов только усугубиться, а сохранившаяся дивергенция просто усилится и покажет новую цель.





Вот что получилось на 26 февраля 2013 года

Сигналы и сделки от 26 февраля

Опционы на фьючерсы 6J, GC, 6C, ZW

exit 1/23_6J
trgt=50%
(mrkt=0.00007)
(It was open on 23 jan at mrkt 0.000143)

Сигналы и сделки от 25 февраля

Сделки в опционах на фьючерсы: 6E, 6J, 6B, CL, ZS

open 2/22_CL_(4H)
sell PUT 91 (APR 13)
trgt=50%
stop on break 91
(mrkt=0.90)

Сигналы и сделки от 22 февраля

Сигналы с опционам на фьючерсы ZS, 6B

exit 1/18 ZS
sell bull spread
mrkt=10
(It was open on 18 jan at mrkt=4)
{закрытие по достижении цели в 1500 по активу}

Сигналы и сделки от 21 февраля

Сигналы и сделки от 21 февраля

Сигналы и сделки от 20 февраля

Сигналы и сделки от 20 февраля

Сигналы и сделки от 19 февраля

Сигналы и сделки от 19 февраля

Сигналы и сделки от 18 февраля

Сигналы и сделки от 18 февраля

Промежуточные итоги исполнения сигналов на 15 февраля

Ниже приведена таблица сделок с 1 февраля по 15 февраля 2013 г. по системным сигналам с учетом фильтрации по рискам и количеству позиций.
Исполнение сигналов в размере 1% риска от счета на каждом сигнале. За основу взят портфель в $500 000 и размере риска на одну позицию в $5000 плюс/минус вариации от стоимости целого количества лотов.

Всего было 14 новых сделок, из них 8 закрыты полностью, еще 6 сделок, перенесенных с января,  были закрыты до 15 февраля.
Позиции остающиеся в портфеле выделены бледно-желтым цветом.
Общий финансовый результат в столбце "P&L", в столбце "komm" - комментарий по закрытым позам: реализация таргета (trgt), выход по стоп-лоссу (stop), выход по изменению в индикаторах (indik). В столбцах "trgt" и "stop" - расклад в целях по таргету или стопу в момент открытия позиции.

Сигналы и сделки от 15 февраля

Сигналы систем и сделки от 15 февраля

Сигналы и сделки с 11 по 14 февраля

Сигналы систем и сделки с 11 до 14 февраля

Сигналы и сделки от 8 февраля

Сигналы систем и сделки от 8 февраля

Сигналы и сделки от 7 февраля

Сигналы систем и сделки от 7 февраля

Сигналы и сделки от 6 февраля

Сигналы систем и сделки от 6 февраля

Сигналы и сделки от 5 февраля

Сигналы систем и сделки от 5 февраля

Сигналы и сделки от 4 февраля

Сигналы систем и сделки от 4 февраля

Итоговые таблицы за январь 2013 г.

Ниже приведены таблицы сделок с 11 января до 31 января 2013 г. по системным сигналам с учетом фильтрации по рискам и количеству позиций.
Первая таблица: исполнение сигналов лотом в 1 контракт.
Вторая таблица: исполнении сигналов в размере 1% риска от счета на каждом сигнале. За основу взят портфель в $500 000 и размере риска на одну позицию в $5000 плюс/минус вариации от стоимости целого количества лотов.

Всего было 31 сделка, из них 23 закрыты полностью, 8 сделок перенесены на следующий период.
Позиции переоцененные на конец месяца и перенесенные на следующий период выделены бледно-желтым цветом.
Общий финансовый результат в столбце "P&L", в столбце "komm" - комментарий по закрытым позам: реализация таргета (trgt), выход по стоп-лоссу (stop), выход по изменению в индикаторах (indik). В столбцах "trgt" и "stop" - расклад в целях по таргету или стопу в момент открытия позиции.

Фьючерс на сою, бонду 30-ку, золото

Фьючерс на фунт, австралийский доллар, швейцарский франк, нефть сорта лайт

Фьючерс на японскую йену и евро.

      Фьючерс на пару доллар/евро (тикет 6E) и фьючерс на пару йена/доллар (тикет 6J) часто антикоррелированы, и в них необходимо исключать одновременное открытие позиций с одинаковым направлением для риска.

            

Раскладка сигналов за январь 2013 года, начиная с 11 января.

Далее приведены чарты и расклады по сделкам, начиная с 11 января 2013г. до 31 января 2013г. Реальные заявки в режиме он-лайн, которые здесь показаны, выставлялись в этот период информативном режиме.

Торговля сигналов из набора разных систем в разных активах.

Управление портфелем осуществляется за счет последовательного исполнения сделок по сигналам прибыльных опционных стратегий на разных активах и таймфремах. Каждая из используемых опционных стратегий является самостоятельной и достаточной системой со своей частотой сделок, уровнем риска и размером прибыли. В момент появления сигнала на совершение опционно-фьючерсной сделки, оценивается совокупность уже открытых позиций и изменения по рискам, которые могут произойти при открытии новой. Таким образом, суммарная чистая прибыль на портфель обеспечивается за счет жесткого соблюдения риск-менеджмента и суммирования выигрышных позиций.
            При исполнении сигналов отслеживается ситуация, чтобы не было открыто в одном активе двух одинаково направленных позиций по разным системам или таймфремам, а так же чтобы не было в двух разных коррелированных активах однонаправленных для риска позиций.

            Размер входа для каждого обрабатываемого сигнала определяется с учетом заданного риска на один вход в один актив, для чего жестко в момент открытия позиции определяются условия для стоп-лосса и/или формирования дельта нейтральной позиции.

Используемые торговые системы постоянно усовершенствуются с учетом изменений опционной волатильности и волатильности рынков в целом, и добавляются новыми идеями и правилами.