Эквити для портфеля

График эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку

Эквити в % за январь-март по каждой зафиксированной сделке (без переоценки оставшейся части  портфеля на каждый день после закрытия сделок) и переоценки оставшейся части на закрытие последнего дня каждого месяца.

Эквити  в % за январь-март по дням с учетом зафиксированного на каждый день результата ( без ежедневной переоценки оставшейся части позиций) и переоценки оставшейся части портфеля на закрытие последнего дня каждого месяца.

Итоговая таблица сделок и результат за март 2013

Всего в марте по сигналам было совершено: 33 новых сделок, из них полностью закрыто 25, оставшиеся 8 сделок переоценены на конец марта и перенесены на следующий месяц, 9 сделок, перенесенных с февраля месяца закрыты полностью.
Позиции, которые переоценены на конец марта и перенесены на следующий месяц выделены в строках желтым цветом.
Финансовые результаты по каждой сделке в столбце "P&L" (графики начала каждой сделки и ее закрытия можно отследить в архиве за март).
В столбцах "trgt" "stop" - уровни таргета или стопа на момент открытия позиции.

Здесь графики эквити  нарастающим с января по март.

Таблица сделок и результат на примере портфеля в $500 000 с риском на одну сделку в размере 1% от счета, или $5000 (средний размер получившегося риска за март на одну сделку $4450)

Общий финансовые результат с учетом закрытых сделок и позиций, переоцененных на закрытие последнего торгового дня марта, составил $28492 (размер комиссии $5 на круг)

Сигналы и сделки от 28 марта

Сделки с опционами на фьючерс: на курс английского фунта 6B, на сою ZS, на зерно ZW, на постную свинину HE, на курс евро 6E, на натуральный газ NG

exit 3/27_6B
closed short CALL 1.54 (MAJ 13)
stop indik
(mrkt=0.0042)
(It was open on 25 mart at mrkt=0.0050)
{индикатор временной коррекции пересек нулевую линию, цена не претерпела изменения, риск подъема вверх}

Сигналы и сделки от 27 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на курс японской йены 6J,  на натуральный газ NG, на золото GC, на 30 летнюю бонду ZB, на курс австралийского доллара 6A

change for 3/25_6J
closed only short CALL 1080 (APR 13)
(mrkt=0.0026)
(It was open on 22 mart at mrkt=0.000050)
{сгорело 50% от премии хэджа}
open for 3/25_6J
sell CALL 1080 (MAJ 13)
(mrkt=0.000080)
{переход в более поздний срок после сгорания 50% премии от раннего}

Сигналы и сделки от 26 марта

Сделки с опционам ни фьючерсы: живой скот LE, на зерно ZW, на постную свинину HE.

exit 3/22_LE
closed short PUT 124 (MAJ 13)
trgt=50%
(mrkt=0.275)
(It was open on 20 mart at mrkt=0.550)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 25 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на курс евро 6E, на курс английского фунта 6B, на золото GC

exit 3/21_6E
closed short PUT 1.28 (APR 13)
trgt=50%
(mrkt=0.0025)
(It was open on 20 mart at mrkt 0.0050)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 22 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на сою ZS, на курс йены 6J, на индекс S&P 500 ES

exit 3/20_ZS
closed short PUT 1370 (APR 13)
trgt=50%
(mrkt=8.0)
(It was open on 19 mart at mrlt=16.00)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 21 марта

Сделки с опционам на индекс волатильности VIX

open 3/23_VIX_(4Ho)
buy CALL 14 (APR 13)
trgt => indikator
stop =>exp
(mrkt=1.70)

Сигналы и сделки от 20 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на кукурузу ZC, на курс евро 6E, на живой скот LE

exit 3/14_ZC
closed short PUT 680 (APR 13)
trgt= 50%
(mrkt=5.125)
(It was open on 13 mart at mrkt=10.25)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 19 марта

Сделки с опционам на фьючерсы: на 30-ти летнюю бонду ZB, на натуральный газ NG, на зерно ZW, на курс йены 6J, на сою ZS.

open 3/17_ZB_(D)
buy FUT (JUN 13) (mrkt=142'28)
sell CALL 144 (APR 13) (mrkt=1'00)
trgt = 145
stop on break 140

Промежуточные итоги исполнения сигналов на 15 марта

Ниже приведена таблица сделок с 1 марта по 15 марта 2013г. по системным сигналам.

Всего было 16 новых сделок, из них 13 закрыты полностью, все 9 перенесенных с февраля сделок также закрыты полностью. На закрытие 15 марта в портфеле остаются открытыми 4 позиции (выделены желтыми строками).
Финансовый результат по каждой сделке показан в столбце "P&L", в столбце "komm" - комментарии по закрытым позам. В столбцах "trgt" и "stop"- расклад в целях в момент открытия позиции.
За основу взят портфель в $500 000 и размере риска на одну позицию в размере 1% или $5000 плюс/минус вариации от стоимости целого количества контрактов.

Общий финансовый результат на портфель с учетом зафиксированного результата и переоценки на закрытие 15 марта составляет $15386.

Сигналы и сделки от 15 марта

Сделки с опционами на фьючерс: на курс английского фунта 6B, на курс евро 6E, на индекс S&P500  ES, на курс японской йены 6J, на живой скот LE, на 30-ти летнюю бонду ZB.

exit 2/26_6B
closed short PUT 1.48 (APR 13)
trgt = 50%
(mrkt=0.0032)
(It was open on 25 feb at mrkt=0.0065)
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 14 марта

Сделки с опционам на фьючерсы: на курс английского фунта 6B, на курс евро 6E

exit 2/24_6B
buy strangle CALL 1.55 & PUT 1.47
trgt=50%
(mrkt=0.0048)
(It was open on 25 feb at mrkt=0.0100)
{сгоревшая премия полностью перекрыла минус от предыдущей позиции, закрытой по стопу 25 февраля, по которому был совершен ролловер в этот же день}

Сигналы и сделки от 13 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на хлопок CT, на нефть сорта лайт CL, на S&P500 ES, на кукурузу ZC

exit 3/7_CT
buy CALL 91 (APR 13)
stop indik
(mrkt=1.35)
(It was open on 7 mart at mrkt=1.40)

Продолжения для фьючерса на S&P

Фьючерс на S&P постепенно формировал такие графики.

Сейчас график выглядит следующим образом

На дневном графике один из временных индикаторов совершил движение ниже нуля и вышел вверх, второй индикатор остается выше нуля, таким образом удерживая цену от безудержного движения вверх. На осциляторе формируется еще одна дивергенция. При ее формировании минимальная цель движения вниз будет 1500.

На часовом графике оба временных индикатора вышли выше нуля, после этого изменился возвратный уровень: сейчас его значение 1483. Там необходимо оказаться цене, чтобы в ходе текущей коррекции индикатор во втором окне графика обнулился. Без его обнуления, любые  новые максимумы, будут срываться вниз пока не пробьют изменяющиеся возвратные уровни.

Таким образом, для фьючерса ближайшая рабочая цель на коррекции это 1483п. (по 4х часовому),  и если по сценарию кризис-кризис, то 1351п. (по дейли). Если же будет новый максимум без отыгрывания текущих рабочих уровней, то многое будет зависеть от поведения временных индикаторов и изменения возвратных уровней.

Вчера VIX получил минимальное значение за последние года.

Сигналы и сделки от 12 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на курс йены 6J, на курс евро 6E, на живой скот LE.

open 3/11_6J_(4H)
sell PUT 1020 (APR 13)
trgt 50%
stop on break 1020
(mrkt=0.000064)

Сигналы и сделки от 11 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: на нефть сорта лайт CL, на курс евро 6E, австралийского доллара 6A, на курс канадского доллара 6C, на курс японской йены 6J, на 30-ти летнюю бонду ZB.

exit 3/4_CL
trgt=45%
(mrkt=0.80)
(It was open on 5 mart at mrkt=1.23)
{цель индикатора временной коррекции достигнута, сгорело в моменте 45% премии, возможно формирование нового сигнала}

Картинка на ETF российского рынка RSX

Вот какой график на ETF российского рыка был на 5 марта

Все индикаторы развернулись в позу продажи от "путов", начинается формирование зоны временной коррекции. При этом дойти RSX до уровня 29.50 и даже 30.25 очень даже вероятно.
То есть, расклад был за коррецию по времени либо на месте, либо вверх. Стопы читаемы, это минимумы, но при стопах индикаторы легко упадут на дивергенцию. Расклад на вверх-вверх.









на 8 марта получается следующий чарт:

Сигналы и сделки от 8 марта

Сделки с опционами на фьючерс: австралийский доллар 6A

exit 2/13_6A
buy bear strangl
expiration mrkt=0
{It was open on 15 feb (4 график сверху) at mrkt=0.0016}
полностью сгоревший спрэд


exit 2/15_6A
buy bear strangl
expiration mrkt=0
{It was open on 18 feb at mrkt=0.0012}
полностью сгоревший спрэд

Сигналы и сделки от 7 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: постная свинина HE, зерно ZW, хлопок CT

open 3/5_HE_(4H)
sell PUT 78 (APR 13)
trgt = 50%
stop on break 78
(mrkt = 0.800)

Раскладка портфеля на 6 марта

В настоящий момент портфель состоит из следующих позиций:

Ниже краткое описание раскладки и ожиданий по каждой позиции.









Опционы на фьючерс австралийского доллара 6A. (сигналы от 15, 18 и 28 февраля)

Сигналы от 15 (второй снизу) февраля (экспирационный месяц) и 18 февраля (календарный месяц) определили продажу спрэдов в момент выхода индикатора из зоны возможных формирований экстремальных цен за соответсвующее месячный период. Дальше только простое ожидание цены экспирации опционов 8 марта.

Сигналы и сделки от 6 марта

Сделки с опционам на фьючерсы: ZW (зерно)

exit 2/30_ZW
sell FUT (mrkt=690)
buy CALL 720 (MAR 13) (mrkt=5.0)
(It was open on break 28 feb at mrkt FUT=719 and CALL 720 = 14.875)
{сработал стоп при пробое минимума на дивергенционном расхождении}
график начала сделки (второй сверху)

Сигналы и сделки от 5 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: 6E, CL

open 3/3_6E_(4H)
sell PUT 1.285 (APR 13)
trgt = 50% or indik
stop on break 1.285
(mrkt=0.0060)

Сигналы и сделки от 4 марта

Сделки с опционами на фьючерс: 6E

open 3/2_6E_(D)
sell strangl
sell CALL 1.33 (APR 13)
sell PUT 1.275 (APR 13)
trgt = 50%
stop on break 1.33 or 1.275
(mrkt=0.0094)

Сигналы и сделки от 1 марта

Сделки с опционами на фьючерсы: CL, 6С

exit 2/22_CL
stop
buy PUT 91.0
(mrkt = 1.80)
(It was open 25 feb at mrkt=0.90)
график на открытие позиции (верхний график)

Итоговая таблица сделок и результат за февраль 2013

Итоговая таблица сделок и результат за февраль 2013.

Всего в феврале было совершено 30 новых сделок, из них полностью закрыто 21 сделка, закрыто 8 старых сделок, переоцененных и перенесенных с января месяца, и 9 сделок, переоценены на конец февраля и перенесены на следующий месяц.
Позиции переоцененные на конец месяца и перенесенные на следующий месяц выделены желтым цветом.
Общий финансовый результат в столбце "P&L", в столбце "komm" - комментарий по закрытым позам: реализация таргета (trgt), выход по стоп-лосуу (stop), выход по изменениям в индикаторах (indik).
Здесь графики эквити за январь февраль.
Таблица сделок