Помесячные результаты

Графики эквити сделок по сигналам контрендовых систем с января по август плюс трендовых систем за август с риском в размере 1% на каждую сделку (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) отдельно по дням и по каждой сделке. Данные P&L и DD выражены в %.

Рис 8.1. Эквити по дням.
(без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля)

Рис. 8.2.Эквити по каждой сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля)











На текущий момент системные правила входа-выхода позволяют одновременно обрабатывать активы контрэндовыми сделками от продажи опционов и трэндовыми сделками от покупки опционных обратных спрэдов по системным правилам. В последнем случае, достаточно оказаться в трэндах по в двум-трем активам, чтобы получить дополнительный профит фактор.

Таблица сделок за август 2013 года для портфеля с риском в 1% на каждую шорт и лонг сделку.




















**********************************
Итоговая таблица за июль 2013 года с ценами открытия, закрытия, датами входа и выхода. Историю по всем сделкам с графиками в он-лайне (без истории справа) в момент появления сигналов можно отследить в архивах за июль по данным на конкретную дату.

Графики эквити сделок с риском в размере около 1% от портфеля на каждую сделку с января по июль.     

Рис.7.1 Эквити в% за январь-июль по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценкой на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.

Рис.7.2 Эквити в % за январь-июль по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки позиций на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.

***************************************

Так получилось, что на закрытие 22 июля все системные входы закрылись и в портфеле нет ни одной рабочей позиции. То есть, на закрытие 22 июля весь портфель по системным входам-выходам приведен в полный кэш. Что позволяет оценить эквити системных входов-выходов за период с 16 января по текущую дату.

Суммарная системная доходность за данный период получилась в размере 20.8% за период при максимальном DD=-5.71% (при риске на позицию в размере 1% от портфеля и комиссии $5 на круг). Период бокового движения эквити занял 2.5 месяца: с мая по середину июля. В этот период наблюдались сильные трендовые односторонние движения на рынках большинства торгуемых активов, что в совокупности контрендовых сделок по всем активам приводило к частому срабатыванию стопа по риску и накоплению DD.

          Для избежания в будущем подобных длительных участков бокового движения эквити, в дальнейшем будут применяться несколько новых фильтров, которые отсекают большую часть контрендовых сигналов на участках сильных трендовых движений и сохраняют сигналы на спокойных флэтовых учасках. Все это приведет к снижению количества сделок и как следствие снижение издержек на брокерскую комиссию.

***************************************
Итоговая таблица за июнь 2013 года с ценами открытия, закрытия, датами входа и выхода. Историю по всем сделкам с графиками в он-лайне (без истории справа) в момент появления сигналов можно отследить в архивах за июнь по данным на конкретную дату.

Графики эквити сделок с риском в размере около 1% от портфеля на каждую сделку с января по июнь.

Рис.6.1 Эквити в% за январь-июнь по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценкой на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.

Рис.6.2 Эквити в % за январь-июнь по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки позиций на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.







***************************************
Итоговая таблица за май 2013 года с ценами открытия, закрытия, датами входа и выхода. Историю по всем сделкам с графиками в он-лайне (без истории справа) в момент появления сигналов можно отследить в архивах за май по данным на конкретную дату.

Графики эквити сделок с риском в размере около 1% от портфеля на каждую сделку с января по май.

Рис.5.1 Эквити в% за январь-май по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценкой на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.

Рис.5.2 Эквити в % за январь-май по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки позиций на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.






***************************************

Итоговая таблица за апрель 2013 года с уровнями открытия, закрытия, таргетом и стопом на момент открытия сделки. Историю по всем сделкам можно отследить в архивах за апрель по данным на конкретную дату.

Графики эквити сделок с риском в размере около 1% от портфеля на каждую сделку с января по апрель.

Рис.4.1 Эквити в% за январь-апрель по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценкой на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.

Рис.4.2 Эквити в % за январь-апрель по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки позиций на закрытие последнего рабочего дня каждого месяца.






Итоговая таблица сделок за март 2013 года, с уровнем открытия, закрытия, таргетом и стопом по каждой сделке. Истории по всем сделкам можно отследить в архивах за март.

Графики эквити сделок с риском в 1% на каждую сделку.

Рис.3.1 Эквити в % за январь-март по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части позиций) и переоценки оставшейся части портфеля на закрытие каждого последнего дня месяца)

Рис.3.2 Эквити в % за январь-март  по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки позиций на закрытие последнего дня каждого месяца.







Промежуточная итоговая таблица сделок с 1 по 15 марта 2013 года

****************************

Итоговая таблица сделок за февраль 2013 года

Графики эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку.

Рис.2.1. Эквити в %  за январь-февраль по дням с учетом зафиксированного каждый день результата (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки оставшейся части поз на закрытие последнего дня каждого месяца.

Рис.2.2. Эквити в %  за январь-февраль по каждой зафиксированной сделке (без ежедневной переоценки оставшейся части портфеля) и переоценки оставшейся части поз на закрытие последнего дня каждого месяца.

Промежуточная таблица сделок за февраль 2013г.

******************************************

Итоговые таблицы сделок за январь 2013 г.

рис 1.1. Эквити сделок за январь в % от портфеля.
Зафиксированный результат плюс переоценка   на закрытие последнего рабочего дня месяца (без учета переоценки на конец каждого рабочего дня в течении месяца).