Спрэд для российского рынка

Данный спрэд строится на котировках торгуемых фьючерсов. Получается нормированный график фьючерса РТС (шаг шкалы изменения равен 1 рублю), который колеблется вокруг ноля,  в то время как индекс может ходить куда угодно.

Преимущественно в зонах ниже ноля формируются развороты индекса вниз, в зонах выше ноля формируются развороты индекса вверх. Развернуло спрэд - развернет и индекс. Покупка чистого спрэда осуществляется ниже ноля при спрэде -10000 и ниже по дискретному шагу  или по сигналам соответсвующих правил. Продажа чистого спрэда осуществляется выше ноля при спрэде +10000 и выше по дискретному шагу или по сигналам (1 пункт шкалы спрэда = 1 рублю). Закрытие спрэда по нулевой линии или раньше по профиту в 50%. Размер просадки на единицу спрэда легко определяется как разница между точкой входа и максимальным отклонением спрэда он ноля в прошлом. Все остальные варианты обработки спрэда легко можно вычислить из графика.

Еще пример(ы) спреда(ов)

Облигационный спрэд.
Текущий спрэд основан на комбинации бондов США. Данный спрэд, как пример, предполагает совершение сделок в зонах выше 15000 или ниже -15000 с последующим их закрытием при пересечении спредом нулевой линии. В периоды когда спрэд находится между +15000 и -15000 он не торгуется.

График бондового спрэда, недельный таймфрем, за период с 2003 года.

График бондового спрэда, квартальный таймфрем, за период с 1990 года.

График бондового спрэда, дневной таймфрем. Зоны наборов спрэда обозначены белыми овалами. Закрытие сделок в нулевой зоне спрэда.

Продолжение по торговым сигналам индексного СПРЭДа

Продолжение графика СПРЭДА с историей данных с 5 ноября до 26 ноября. Окончание предыдущего периода (5 ноября) обозначено вертикальной линией.

14) Сигнал на покупку от 5 ноября по цене -21000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
15) Сигнал на покупку от 12 ноября по цене -22000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
16) Сигнал на покупку от 16 ноября по цене -23500 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
13a)  Закрытие спрэда 26 ноября по цене -12500 (фин. результат 12500)
11a) Закрытие спрэда 26 ноября по цене -8000 (фин. результат 5000)
Таким образом, суммарно за период с марта 2013 года по  конец ноября 2103 года прошло:
* полностью закрытых  сделок: 13;
* максимальное количество одновременно открытых сделок: 2;
* максимальная просадка по сделкам: -19000;
* суммарный финансовый результат: 71500.

Торговые сигналы для индексного СПРЭДа

Рассматривается период с марта 2013 года с использованием 4х часового таймфрема. Моменты появления потенциальных сигналов обозначены белыми овалами. Сделки осуществляются по следующим правилам:
* Базовый сигнал на покупку: покупка при нахождении СПРЭДа ниже ноля в момент пересечении графика СПРЭДа с модифицированным  индикатором (красная линия) снизу вверх (белые овалы).
* Выход при накоплении прибыли в  50% от уровня входа. То есть, если вход на уровне -24000, то выход на уровне -12000.
* Если пересечение произошло на уровнях выше -5000, то вход не осуществляется.
* Если пересечение происходит на тех же уровнях, на которых открывалась предыдущая не закрытая сделка, то новый вход не осуществляется.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении ниже -25000: пересечение СПРЭДом сверху вниз значения в  -25000 и далее с шагом в 10000,  либо движение СПРЭДа вниз от уровня последней сделки на 10000 при условии, что это будет ниже -25000 и далее с шагом в 10000.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении выше -10000 и ниже -5000: покупка по сигналу, закрытие по уровню -5000.

1) Покупка спрэда 5 апреля по цене -23000 по сигналу (гарантийное обеспечение 30000). Размер максимальной просадки 13500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
2) Покупка спрэда 29 апреля по цене -33000 по дополнительному условию (го 30000). Размер максимальной просадки 3500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
Суммарно куплено 2 спрэда с

Индексный спрэд

Индексный СПРЭД это комбинация 4 ведущих американских индексов: Russell 2000, Dow Jones Industrial, S&P 500, S&P MidCap 400. 

Для расчета СПРЭДа каждый индекс взят со своим индивидуальным весом, таким образом, что значения СПРЭДа совершают колебания вокруг одного и того же статического значения, а именно вокруг НОЛЯ. 

По причине того, что ведущие индексы преимущественно сонаправленны в своих трендовых движениях, но делают это с разной скоростью и размахом колебаний, данный индексный СПРЭД, совершая отклонения от нулевого значения вверх или вниз, опять возвращается  в район нулевого уровня. Это видно из недельного графика на истории.

График индексного СПРЭДа вверху, и совмещенные графики индексов, входящих в расчет СПРЭДа внизу.

Es were alles

ниже несколько кратких выжимок из индикаторов и способов анализа

Преобразование графика цен

Верхний график - это стандартный часовой таймфрем для фьючерса на евро.
Нижний график - преобразованный временной график, с размерностью аналогичной 1

часовому таймфрему за тот же период. На нижнем графике отрисовка баров не зависит от времени, для их формирования расчитывается только движение актива. Данный график не является модификацией ренко баров или рэндж баров, или чего-либо еще. 

Индикатора опционного интереса

Индикатор опционого интереса позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация опционов происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Такой расчет позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.

На рисунках представлены расчеты для фьючерса на евро на каждую помесячную экспирацию опционов за период с января 2011 по июнь 2012гг. Значение фьючерса на момент экспирации обозначено высокой красной линией. Гистограмма показывает потерю/выигрыш покупателей/продавцов

Краткий набросок по индикаторам

Индикатор временной коррекции. Индикатор адаптированного канала.

На графике фьючерса на нефть лайт в нижнем окне - индикатор угла наклона линии регрессии за выбранный период, в среднем окне - индикатор временной коррекции за тот же период. Точки пересечения с нулевой линией данных индикаторов совпадают. Момент выхода индикатора временной коррекции из-за крайних (верхняя и нижняя красная линия) зон с большой вероятностью

Краткий набросок по стратегиям без индикаторов (2)

Данный вариант обработки графика предполагает, что когда цены двигаются, то они двигаются в каком-либо канале, выстроенном по каким-либо правилам. Если однажды задать правила построения каналов, то они будут следовать за ценами. Если канал следует за ценами, то он обязательно формирует повторяющиеся закономерности. Если закономерности повторяются, то они это делают за счет нахождения цены на ожидаемых цифрах или в характере поведения. Если цифра или характер поведения цены ожидаемо, то рано или поздно цена свое дело сделает.
Вот пример для графика фьючерса на английский фунт 6B

Вокруг цены всегда формируется канал, построенный по определенным правилам. Совместное поведение цены и канала можно обрабатывать к примеру несколькими способами. 1) Длительность жизни канала, то есть продавливание ценой вниз нижней или вверх верхней границы канала, без достижения ценами противоположной границы. Границу чрезмерной длительности в таком случае

Краткий набросок по стратегиям без индикаторов (1)

Стратегия без какого-либо расчетного индикатора на графике цен. 

В данном случае используется только соотношение в ценах с целью выявлению понятной и определяемой волатильности и далее анализируется график цен и его история.

Если взять любой актив на который существует ликвидный опционный контракт, то характер движения этого актива будет зависеть в том числе от даты экспирации его опционов. Если взять и оценить по любой понятной методике волатильность актива от экспирации до экспирации, то можно обозначить на графике оптимально-определяемый размах колебаний актива. С учетом анализа этого размаха на истории графика цен можно ожидать то или иное нахождение актива в течении текущего или последующего экспирационного периода. Вот пример для фьючерса на нефть сорта лайт CL за последние 5 лет:

Отсюда видно, что почти в каждый экспирационный период нефть находится ценами закрытия за пределами либо верхней, либо нижней границы (горизонтальные зеленные линии). Те  периоды, в которые нефть не была ни за одной из границ, подсчитываются в нижнем окне. Подавляющее кол-во таких периодов для нефти обычно составляет 1. А это

Завершение всех сделок по ценам закрытия 30 сентября

По ценам закрытия пятницы 30 сентября, проведено закрытие всех системных сделок, открытых в течении августа месяца. В результате итоговая эквити системных входов-выходов без учета текущих переоценок на закрытие каждого дня с января 2013 г. по конец августа 2013г. для портфеля с риском 1% на каждую позицию выглядит следующим образом:

P&L и DD выражены в %.
Изменения в правилах открытия шорт позиций с августа (введение фильтра и более ранее реагирование на стоп по индикатору) привело к изменению характера линии DD, а именно: снижение размера накапливаемых дродаунов. Добавление в августе лонг позиций по правилам ожидания движения, привело к появлению дополнительного профит фактора от нахождения в позиции по трэнду (закрытие трэндовых лонг позиций по текущей переоценке на закрытие 30 сентября). Таким образом, на текущий момент системные правила входа-выхода позволяют одновременно обрабатывать активы контрэндовыми сделками от продажи опционов и трэндовыми сделками от покупки опционных обратных спрэдов по системным правилам. В последнем случае, достаточно оказаться в трэндах по в двум-трем активам, чтобы получить дополнительный профит фактор.

Дальнейший вывод сигналов и данных далее производится не будет.

Сигналы и сделки от 30 августа

Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на индекс S&P500 ES

open 57/8_ES_(4H)
sell PUT 1610 (SEP 13)
trgt=50%; stop on indik
mrkt=12.0

Сигналы и сделки от 29 августа

Открытие сделки на фьючесрах на австралийский доллар 6A, на евро 6E. на золото GC
Закрытие сделки на фьючерсах на евро 6E, на австралийский доллар 6A

open 53/8_6A_(4H)
sell PUT 0.865 (OKT 13)
trgt=50%; stop on indik
mrkt=0.0063

Сигналы и сделки от 28 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на английский фунт 6B

exit 39/8_6B
closed short CALL 1.59 (OKT 13)
trgt=50%; mrkt=0.0025
It was open on 22 aug at mrkt=0.0050
P&L = $156 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 27 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES, на евро 6E, на австралийский фунт 6A, на японскую йену 6J
Открытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на нефть лайт CL, на индекс S&P500 ES

exit 41/8_ES
closed short PUT 1610 (SEP 13)
stop on indik; mrkt=12.0
It was open on 22 aug at mrkt=12.0
P&L = $0 on 1 opc
{стоп по индикатору}

open 51/8_ES_(4H)
buy back ration PUT (SEP 13)
buy PUT 1645 * 2; mrkt=23.5
sell PUT 1660 * 2; mrkt=30.5

Сигналы и сделки от 26 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на евро 6E, на нефть лайт CL, на 30ти летнюю бонду ZB, на японскую йену 6J
Открытие сделки на японскую йену 6J, на евро 6E, на английский фунт 6B, на канадский доллар 6C

exit 43/8_ZB
closed short PUT 126 (SEP 13)
trgt=50%; mrkt=0'16
It was open on 22 aug at mrkt=0'32
P&L = $500 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 23 августа

Закрытие сделки  на фьючесах на японскую йену 6J
Открытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на австрлийский доллар 6A, на канадский доллар 6C

open 44/8_6A_(4H)
sell PUT 0.87 (OKT 13)\
trgt=50%; stop on ondik
mrkt=0.0065

Сигналы и сделки от 22 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, кукурузу ZC, 30ти летнюю бонду ZB
Открытие сделки на фьчерсах на японскую йену 6J, канадский фунт 6B, нефть лайт CL, индекс S&P 500 ES, 30ти летнюю бонду ZB

exit 32/8_ZB
closed short PUT 127 (SEP 13)
stop indik; mrkt=1'05
It was opne on 20 aug at mrkt=0'62
P&L = -$348 on 1 opc
{стоп по индикаторам}

Сигналы и сделки от 21 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, евро 6E, индекс S&P500 ES, на английский фунт 6B
Открытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на евро 6E, на золото GC

exit 26/8_ZW
closed short PUT 625 (SEP 13)
stop indik; mrkt=7.0
It was open on 15 aug at mrkt=7.625
P&L= $31 on q1 opc
{стоп по индикаторам}

Сигналы и сделки от 20 августа

Открытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES, 30ти летнюю бонду ZB, канадский доллар 6B
Закрытие сделки на фьючерсах на нефть CL, евро 6E, японскую йену 6J

open 31/8_ES_(4H)
sell PUT 1610 (SEP 13)
trgt=50%; stop on indik
mrkt=12.25

Сигналы и сделки от 19 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на природный газ NG, на сою ZS, на японскую йену 6J
Открытие сделки на фьючерсах на кукурузу ZC, на японскую йену 6J

exit 25/8_NG
closed short PUT 3.15 (SEP 13)
take profit; mrkt=0.030
It was open on 14 aug at mrkt=0.060
P&L = $300 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 16 августа

Закрытие сделки на фьючесрах на евро 6E
Открытие сделки на фьючесрах на евро 6E

exit 19/8_6E
closed long back ration PUT
sell PUT 1.325 mrkt=0.0050
buy PUT 1.33 mrkt=0.0067
It was open on 13 aug.
P&L = -$588 on 1 opc
{стоп по индикатору}

open 28/8_6E_(4H)
buy back ration CALL
buy CALL 1.335 mrkt=0.010
sell CALL 1.33 mrkt=0.01028
trgt on indik
stop on indik

Сигналы и сделки от 15 августа

Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, на евро 6E
Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC

open 26/8_ZW_(4H)
sell PUT 625 (SEP 13)
trgt=50%; stop on indik
mrkt=7.625

Сигналы и сделки от 14 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B, на сою ZS
Открытие сделки на фьючерсах на сою ZS, на природный газ NG

exit 15/8_6B
closed short CALL 1.57 (SEP 13)
stop indik; mrkt=0.0040
It was open on 9 aug at mrkt=0.0042
P&L = $12 on 1 opc
{стоп по индикатору}

Сигналы и сделки от 13 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на зерно ZW
Открытие сделки на фьючерсах на евро 6E, на японскую йену 6J, на нефть лайт CL, на золото GC

exit 16/8_6J
closed short CALL 1060 (SEP 13)
take profit; mrkt=0.000025
It was open on 12 aug at mrkt=0.000050
P&L = $312 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 12 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на сою ZS
Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, на японскую йену 6J, на канадский доллар 6C

exit 9/18_ZS
closed short PUT 1120 (SEP 13)
take profit
mrkt=6.25
It was open on 8 aug at mrkt=12.75
P&L = $ 325 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 9 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на нефть лайт CL
Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B, на нефть лайт CL

exit 7/8_6A
closed short back ration CALL
closed long CALL 0.895 (SEP 13) mrkt=0.0262
closed short CALL 0.89 (SEP 13) mrkt=0.0311
take profit
It was open on 6 aug.
P&L = $1046 on 1 opc
{стоп профит по размеру}

Сигналы и сделки от 8 августа

Открытие сделки на фьючерсах на сою ZS, на зерно ZW
Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

open 9/8_ZS_(4H)
sell PUT 1120 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=10.

Сигналы и сделки от 7 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на канадский доллар 6C
Открытие сделки на фьючерсах на нефть лайт CL, на индекс S&P500 ES

exit 5/8_6C
closed short PUT 0.95 (SEP 13)
stop on indik
mrkt=0.0045
It was open on 5 aug at mrkt=0.0034
P&L = -$110 on 1 opc
{стоп по индикатору}

Сигналы и сделки от 6 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B, на австралийский доллар 6A
Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

exit 3/8_6B
closed short  PUT 1.5 (SEP13)
take profit
mrkt=0.0041
It was open on 2 aug at mrkt=0.0081
P&L = $250 on 1 opc
{сгорело 50%}

Сигналы и сделки от 5 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB
Открытие сдекли на фьючерсах на канадский доллар 6C

exit 4/8_ZB
closed short PUT 132 (AUG 13)
stop indik
mrkt=0'41
It was open on 2 aug at mrkt=0'31
P&L = $160 on 1 opc
{риск развития движения против сигнала}

Эквити за июль

Графики эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку

Эквити в % за январь-июль по дням с учетом зафиксированного на каждый день результата (без ежедневной переоценке оставшейся части позиций)

Эквити в % за январь-июль по каждой зафиксированной сделке (без переоценки оставшейся части портфеля на каждый день после закрытия сделки)

Итоговая таблица сделок за июль 2013

Всего в июле было совершено 25 сделок из них полностью закрылись 23 сделок, 2 сделки переоценены на конец месяца и перенесены на следующий месяц. Позиции, перенесенные на следующий месяц, выделены желтым цветом в таблице.
Графики на открытие и закрытие по каждой сделке в момент их совершения можно отследить в архивах за июль.
Графики эквити с января по июль можно посмотреть здесь.

Таблица сделок и суммарный результат показаны на примере портфеля с риском на одну сделку в размере 1% от счета, или $5000 на приведенный портфель в $500 000 (средний размер получившегося риска на одну сделку составил $5235)

Общий результат по закрытым сделкам составил $24534, по позициям переоцененным на закрытие последнего торгового дня июля -$2040, суммарный результат (фиксация плюс переоценка на закрытие месяца) составил $22494 или 4.09% (размер комиссии на круг $5)

Сигналы и сделки от 2 августа

Закрытие сделки на фьючерсах на канадский доллар 6C, японскую йену 6J, на английский фунт 6A
Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на 30ти летнюю бонду ZB, на английский фунт 6B

exit 25/7_6J
closed short CALL 1045 (SEP 13)
stop profit; mrkt=0.000040
It was open on 31 jul at mrkt=0.000058
P&L = $225 on 1 opc
{стоп по индикатору, фиксация профита}

Сигналы и сделки от 1 августа

Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B

open 1/8_6B_(D)
sell FUT mrkt=1.5119
sell PUT 1.51 (SEP 13) mrkt=0.0164
trgt=1.50
stop=1.5245

Сигналы и сделки от 31 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, английский фунт 6B, на нефть лайт CL
Открытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J

exit 21/7_ZW
closed short PUT 640 (SEP 13)
take profit; mrkt=4.25
It was open on 26 jul at mrkt=9.5
P&L = $ 212 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 30 июля

Открытие сделки на фьючерсах на канадский доллар 6C, на нефть лайт CL

open 23/7_6C_(4H)
sell CALL 0.98 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk  or indik
mrkt=0.0045

Сигналы и сделки от 29 июля

Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B
Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

open 22/7_6B_(4H)
sell CALL 1.57 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk or indik
mrkt=0.0045

Сигналы и сделки от 26 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES, на японскую йену 6J, на австралийский доллар 6A
Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 18/7_ES
closed short CALL 1710 (AUG 13)
take profit
mrkt=4.50
It was open on 24 jul at mrkt=9.25
P&L = $237 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 25 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 19/7_ZW
closed short PUT 640 (AUG 13)
stop on indik
mrkt=10.0
It was open on 24 jul at mrkt=9.0
P&L = -$50 on 1 opt
{сработал стоп по индикатору}

Сигналы и сделки от 24 июля

Открытие сделки на фьючесрах на японскую йену 6J,  на австралийский доллар 6A, на индекс S&P500 ES, на зерно ZW

open 16/7_6J_(4H)
sell CALL 1020 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk or ind
mrkt=0.000086

Промежуточная эквити системных правил

Так получилось, что на закрытие 22 июля все системные входы закрылись и в портфеле нет ни одной рабочей позиции. То есть, на закрытие 22 июля весь портфель по системным входам-выходам приведен в полный кэш. Что позволяет оценить эквити системных входов-выходов за период с 16 января по текущую дату.

Суммарно получается доходность в размере 20.8% за период при максимальном DD=-5.71% (при риске на позицию в размере 1% от портфеля и комиссии $5 на круг) . Период бокового движения эквити занял 2.5 месяца с мая по середину июля. В этот период наблюдались сильные трендовые односторонние движения на рынках большинства торгуемых активов, что в совокупности сделок по всем активам приводило к частому срабатыванию стопа по риску и накопления DD. Для избежания в будущем подобных длительных участков бокового движения эквити, разработаны и оттестированы несколько новых фильтров, которые отсекают большую часть контрендовых сигналов на участках сильных трендовых движений и сохраняют сигналы на спокойных флэтовых учасках. В дальнейшем сигналы будут приводится с учетом применения подобных фильтров. А также использоваться оттестированные правила стоп-сигналов по изменениям индикаторов в дополнение к общему обязательному стопу по рискам на одну позицию.

Сигналы и сделки от 22 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GС, на природный газ NG, на австралийский доллар 6A

exit 13/7_GC
closed short PUT 1230 (AUG 13)
take profit
mrkt=9.0
It was open on 15 jul at mrkt=18.0
P&L = $ 900 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 18 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, на 30ти летнюю бонду ZB

exit 15/7_GC
closed short CALL 1315 (AUG 13)
stop indik
mrkt=19.0
It was open on 17 jul at mrkt=18.4
P&L = -$60 on 1 opt
{стоп о развороту индикатора}

Сигналы и сделки от 17 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B
Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на золото GC

exit 10/7_6B
closed short PUT 1.49 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.0042
It was open on 11 jul at mrkt=0.0084
P&L = $262 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 16 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

exit 12/7_6A
closed short PUT 0.885 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.003
It was open on 15 jul at mrkt=0.0060
P&L = $300 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 15 июля

Открытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на австралийский доллар 6A, на золото GC
Закрытие сделки на фьючерсах на нефть лайт CL

open 11/7_ZB_(D)
sell PUT 132 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0'52