Предложение

Диверсификация управляемых средств между разными активами, рынками, таймфремами являются основой любого стабильного инвестиционного управления. И предлагаемые мною стратегии и правила торговли опционами могут технично войти в комплексное управления активами.

    В настоящий момент, с учетом наработанного практического опыта, самым оптимальным вариантом  управления, является последовательное исполнение сделок по совокупности сигналов наработанных опционных стратегий на разных активах и таймфремах.

      Торговые сигналы исполняются по принципу: сначала обработка системного сигнала опционом от продажи (это позволяет рассчитать размер риска на позицию) и потом покрытие или хеджирование этого опциона фьючерсом. То есть, основа выигрышной сделки (первичность) – это премия от проданного опциона, фьючерс выступает как вспомогательный инструмент, который либо участвует в формировании первоначальной позиции, либо хеджирует ее.

     При исполнении сигналов отслеживается ситуация, чтобы не было открыто в одном активе двух одинаково направленных позиций по разным системам или таймфремам, а так же чтобы не было в двух разных коррелированных активах однонаправленных для риска позиций.

      Размер позиции на каждом открытом сигнале зависит от первоначально определенного размера риска на портфель для данных стратегий. Обычный размер общего риска для опционного портфеля из данных стратегий составляет от 10% до 20%, максимальный размер риска не должен превышать 30%. Размер риска на одну открытую позицию по одному сигналу составляет порядка 10% от общего риска. Количество одновременно открытых позиций в разных активах может достигать до 8 штук.

    Оценка текущего риска осуществляется, исходя из ежедневной оценки ликвидационной стоимости портфеля по ценам закрытия относительно первоначального размера портфеля. Таким образом, принцип формирования портфеля из проданных опционов и фьючерсов к опционам всегда основан на размере РИСКА, закладываемом на одну сделку в одном активе, который в свою очередь привязан к размеру ОБЩЕГО РИСКА на портфель.