Es were alles

ниже несколько кратких выжимок из индикаторов и способов анализа

Преобразование графика цен

Верхний график - это стандартный часовой таймфрем для фьючерса на евро.
Нижний график - преобразованный временной график, с размерностью аналогичной 1

часовому таймфрему за тот же период. На нижнем графике отрисовка баров не зависит от времени, для их формирования расчитывается только движение актива. Данный график не является модификацией ренко баров или рэндж баров, или чего-либо еще. 

Индикатора опционного интереса

Индикатор опционого интереса позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация опционов происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Такой расчет позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.

На рисунках представлены расчеты для фьючерса на евро на каждую помесячную экспирацию опционов за период с января 2011 по июнь 2012гг. Значение фьючерса на момент экспирации обозначено высокой красной линией. Гистограмма показывает потерю/выигрыш покупателей/продавцов

Краткий набросок по индикаторам

Индикатор временной коррекции. Индикатор адаптированного канала.

На графике фьючерса на нефть лайт в нижнем окне - индикатор угла наклона линии регрессии за выбранный период, в среднем окне - индикатор временной коррекции за тот же период. Точки пересечения с нулевой линией данных индикаторов совпадают. Момент выхода индикатора временной коррекции из-за крайних (верхняя и нижняя красная линия) зон с большой вероятностью

Краткий набросок по стратегиям без индикаторов (2)

Данный вариант обработки графика предполагает, что когда цены двигаются, то они двигаются в каком-либо канале, выстроенном по каким-либо правилам. Если однажды задать правила построения каналов, то они будут следовать за ценами. Если канал следует за ценами, то он обязательно формирует повторяющиеся закономерности. Если закономерности повторяются, то они это делают за счет нахождения цены на ожидаемых цифрах или в характере поведения. Если цифра или характер поведения цены ожидаемо, то рано или поздно цена свое дело сделает.
Вот пример для графика фьючерса на английский фунт 6B

Вокруг цены всегда формируется канал, построенный по определенным правилам. Совместное поведение цены и канала можно обрабатывать к примеру несколькими способами. 1) Длительность жизни канала, то есть продавливание ценой вниз нижней или вверх верхней границы канала, без достижения ценами противоположной границы. Границу чрезмерной длительности в таком случае

Краткий набросок по стратегиям без индикаторов (1)

Стратегия без какого-либо расчетного индикатора на графике цен. 

В данном случае используется только соотношение в ценах с целью выявлению понятной и определяемой волатильности и далее анализируется график цен и его история.

Если взять любой актив на который существует ликвидный опционный контракт, то характер движения этого актива будет зависеть в том числе от даты экспирации его опционов. Если взять и оценить по любой понятной методике волатильность актива от экспирации до экспирации, то можно обозначить на графике оптимально-определяемый размах колебаний актива. С учетом анализа этого размаха на истории графика цен можно ожидать то или иное нахождение актива в течении текущего или последующего экспирационного периода. Вот пример для фьючерса на нефть сорта лайт CL за последние 5 лет:

Отсюда видно, что почти в каждый экспирационный период нефть находится ценами закрытия за пределами либо верхней, либо нижней границы (горизонтальные зеленные линии). Те  периоды, в которые нефть не была ни за одной из границ, подсчитываются в нижнем окне. Подавляющее кол-во таких периодов для нефти обычно составляет 1. А это

Завершение всех сделок по ценам закрытия 30 сентября

По ценам закрытия пятницы 30 сентября, проведено закрытие всех системных сделок, открытых в течении августа месяца. В результате итоговая эквити системных входов-выходов без учета текущих переоценок на закрытие каждого дня с января 2013 г. по конец августа 2013г. для портфеля с риском 1% на каждую позицию выглядит следующим образом:

P&L и DD выражены в %.
Изменения в правилах открытия шорт позиций с августа (введение фильтра и более ранее реагирование на стоп по индикатору) привело к изменению характера линии DD, а именно: снижение размера накапливаемых дродаунов. Добавление в августе лонг позиций по правилам ожидания движения, привело к появлению дополнительного профит фактора от нахождения в позиции по трэнду (закрытие трэндовых лонг позиций по текущей переоценке на закрытие 30 сентября). Таким образом, на текущий момент системные правила входа-выхода позволяют одновременно обрабатывать активы контрэндовыми сделками от продажи опционов и трэндовыми сделками от покупки опционных обратных спрэдов по системным правилам. В последнем случае, достаточно оказаться в трэндах по в двум-трем активам, чтобы получить дополнительный профит фактор.

Дальнейший вывод сигналов и данных далее производится не будет.