Завершение всех сделок по ценам закрытия 30 сентября

По ценам закрытия пятницы 30 сентября, проведено закрытие всех системных сделок, открытых в течении августа месяца. В результате итоговая эквити системных входов-выходов без учета текущих переоценок на закрытие каждого дня с января 2013 г. по конец августа 2013г. для портфеля с риском 1% на каждую позицию выглядит следующим образом:

P&L и DD выражены в %.
Изменения в правилах открытия шорт позиций с августа (введение фильтра и более ранее реагирование на стоп по индикатору) привело к изменению характера линии DD, а именно: снижение размера накапливаемых дродаунов. Добавление в августе лонг позиций по правилам ожидания движения, привело к появлению дополнительного профит фактора от нахождения в позиции по трэнду (закрытие трэндовых лонг позиций по текущей переоценке на закрытие 30 сентября). Таким образом, на текущий момент системные правила входа-выхода позволяют одновременно обрабатывать активы контрэндовыми сделками от продажи опционов и трэндовыми сделками от покупки опционных обратных спрэдов по системным правилам. В последнем случае, достаточно оказаться в трэндах по в двум-трем активам, чтобы получить дополнительный профит фактор.

Дальнейший вывод сигналов и данных далее производится не будет.