Сигналы и сделки от 28 июня

Закрытие сделки на фьючерсх на зерно ZW
Открытие сделки на фьючерсах на золото GC

exit 6/20_ZW
closed short PUT 675 (JUL 13)
stop on risk
mrkt=26.25
It was open on 11 jun at mrkt=13.125
P&L = -$656 on 1 opt
{сработал стоп по росту риска}

Сигналы и сделки от 27 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на нефть-лайт CL

exit 6/31_CL
closed short PUT 90.50 (JUL 13)
take profit
It was open on 24 jun at mrkt=0.80
P&L = $400 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 26 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на 30-ти летнюю бонду ZB, на живой скот LE, на золото GC
Открытие сделки на канадский доллар 6C, на 30ти летнюю бонду ZB

exit 6/32_ZB
closed short PUT 132 (JUL 13)
take profit
mrkt=0'33
It was open on 24 jun at mrkt=1'02
P&L = $515 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 24 июня

Открытие сделки на фьючерсах на нефть-лайт CL, на 30-ти летнюю бонду ZB, на евро 6E, на английский фунт 6B

open 6/31_CL_(4H)
sell PUT 90.5 (JUL 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.80

Сигналы и сделки от 21 июня

Открытие сделки на фьючерсах на золото GC

open 6/30_GC_(4H)
sell PUT 1220 (JUL 13)
trgt=50%
sop on risk
mrkt=15.0

Сигналы и сделки от 20 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES

exit 6/28_ES
closed short CALL 1670 (JUL 13)
take profit
mrkt=5.5
It was open on 19 jun at mrkt=11.0
P&L = $275 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 19 июня

Открытие сделки на фьючерсах на живой скот LE, на индекс S&P500 ES
Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

open 6/27_LE_(D)
sell PUT 118 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.800

Индикатор опционного интереса для фьючерса на золото за 8 дней до экспирации

На рисунке показан график индикатора опционного интереса для фьючерса на золото GC за 8 дней до экспираци 25 июня. Текущее значение фьючерса 1367 (выделено красной линией).
Диапазон максимального сгорания премий находится в зоне  между 1365п. и 1450п. с минимумом на страйке 1400п. Экспирация может произойти в зоне близкой к 1400п.

Сигналы и сделки от 18 июня

Во время саммита G8 и заседания Fed открытие новых сделок по сигналам не осуществляется до закрытия основной сессии 19 июня.

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, на индекс S&P500 ES

exit 6/16_GC
closed short 1330 (JUL 13)
stop indik
mrkt=18
It was open on 10 jun at mrkt=19.7
P&L = $170 in 1 opt
{риск развития движения в неопределяемом направлении, в том числе и против сигнала; снижение риска на портфель в предверии заседания Fed}

Индикатор опционного интереса для фьючерса на индекс S&P500 и на нефть-лайт

Данный индикатор позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Данный индикатор позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.

На рисунке показан график индикатора опционного интереса для фьючерса на индекс S&P500 за 10 дней до экспирации текущего опционного периода (значение фьючерса 1610п. выделена красной линией). Уровень максимального сгорания опционных премий находится на значениях 1635п.  вокруг которого сформировалась устойчивая горизонтальная площадка. Это означает, что экспирация регулярных опционов 21 июня с большой долей вероятности произойдет в диапазоне от 1590п. до 1665п., что по ее итогам приведет к максимальному сгоранию купленных поционных премий. При этом визуально видно, что суммарное количество сгорающх путовых премий значительно выше количества сгорающих коловых премий.

Как пример завершенной экспирации здесь приведен график индикатора на нефти-лайт /CL для экспирационного периода завершившегося 17 июня. Экспирация (значение $97.5 выделена красной линией) в этот раз произошла на границе зоны, в которой прошло максимальное сгорание опционных премий для завершившегося опционного периода. Страйк с минимальным значением индикатора находился на уровне 95.0. Экспирация практически полностью отсекла от прибыли все путовые премии и значительную часть коловых премий, что графически показано на нижней гистограмме.

Сигналы и сделки от 17 июня

Во время саммита G8 и заседания Fed открытие новых сделок по сигналам не осуществляется до закрытия основной сессии 19 июня.

Закрытие сделки на фьючерсах  на природный газ NG, на сою ZS

exit 6/23_NG
closed short PUT 3.55 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.036
It was open on 12 jun at mrkt=0.073
P&L = $ 370 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 14 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на нефть лайт CL, на 30ти летнюю бонду ZB, на японскую йену 6J

exit 6/22_6A
closed short PUT 0.920 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.0028
It was open on 11 jun at mrkt=0.0056
P&L = $ 280 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 13 июня

Открытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на индекс S&P500 ES

open 6/24_6J_(D)
sell strangle
CALL 1120 (AUG 13)
PUT 1010 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.000184

Сигналы и сделки от 12 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на японскую йену 6J, на индекс S&P500 ES
Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

exit 6/18_6A
closed short PUT 0.905 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.0032
It was open on 11 jun at mrkt=0.0064
P&L = $320 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

open 6/22_6A_(4H)
sell PUT 0.920 (JUL 13)
mrkt=0.0056
trgt=50%
stop on risk

Сигналы и сделки от 11 июня

Открытие сделки на фьючерсах на японскую йену 6J, на английский фунт 6B, на австралийский доллар 6A, на зерно ZW, на 30ку бонду ZB
Закрытие сделки на фьчерсах на австралийский доллар 6A, на английский фунт 6B, на натуральный газ NG

open 6/17_6J_(D)
sell strangle
CALL 1050 (JUL 13)
PUT 990 (JUL 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.000108

Сигналы и сделки от 10 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на канадский доллар 6C, на зерно ZW, на живой скот LE, на индекс S&P500 ES
Открытие сделки на фьючерсах на натуральный газ NG

exit 6/10_6C
closed short PUT 0.960 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.0025
It was open on 7 jun at mrkt=0.0051
P&L = $260 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки на 7 июня

Закрытие сделки на фьчерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на нефть лайт CL, на индекс S&P500 ES
Открытие сделки на фьючерсах на на индекс S&P500 ES, на канадский доллар 6C, на нефть лайт CL

exit 5/49_ZB
closed short PUT 138 (JUN 13)
stop
mrkt=0'27
It was open on 30 may at mrkt=0'28
P&L = -$32 on 1 opt
{риск движения ниже минимумов}

Сигналы и сделки от 6 июня

Закрытие сделки на фьчерсах на канадский доллар 6C, на золото GC, на индекс S&P500 ES
Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, на сою ZS, на индекс S&P500 ES, на австралийский доллар 6A

exit 5/40_6C
closed short PUT 0.950 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.0021
It was open on 23 may at mrkt=0.0043
P&L = $220 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 5 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW, на японскую йену 6J
Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B

exit 5/6_ZW
closed short PUT 690 (JUN 13)
take profit
mrkt=7.5
It was open on 2 may at mrkt=15.25
P&L = $387 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 4 июня

Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B, на сою ZS

open 6/3_6B_(4H)
sell CALL 1.55 (JUL 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0.0036

Сигналы и сделки от 3 июня

Закрытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B, на японскую йену 6J, на австралийский доллар 6A
Открытие сделки на фьючерсах на нефть лайт CL, на индекс S&P500 ES

exit 5/42_6B
closed short PUT 1.49 (JUN 13)
take profit
mrkt=0.0043
It was open on 24 may at mrkt=0.0086
P&L = $268 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Эквити за май

График эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку.

Эквити в % за период январь-май по дням с учетом зафиксированного на каждый день результата (без ежедневной переоценке оставшейся части позиций)

Эквити в % за период январь-май по каждой зафиксированной сделке (без переоценки оставшейся части портфеля на каждый день после закрытия сделки)

Итоговая таблица сделок по стратегиям за май 2013

Всего в мае было совершено 50 сделок из них полностью закрылись в мае 41 сделка, 9 сделок переоценены на конец мая и перенесены на следующий месяц, все 4 сделки перенесенные с апреля на май закрыты полностью.
Позиции перенесенные на следующий месяц выделены желтым цветом в таблице
Графики на открытие и закрытие каждой сделки в момент их совершения можно отследить в архивах за май.
Графики эквити нарастающим с января по май можно посмотреть здесь.

Таблица сделок и суммарный результат показана на примере портфеля  с риском  на одну сделку в размере 1% от счета, или $5000 на приведенный портфель в $500 000 (средний размер получившегося риска на одну сделку составил $4900)

Общий результат по закрытым сделкам и позициям, переоцененным на закрытие последнего торгового дня мая, составил -$8096 (размер комиссии $5 на круг)