Спрэд для российского рынка

Данный спрэд строится на котировках торгуемых фьючерсов. Получается нормированный график фьючерса РТС (шаг шкалы изменения равен 1 рублю), который колеблется вокруг ноля,  в то время как индекс может ходить куда угодно.

Преимущественно в зонах ниже ноля формируются развороты индекса вниз, в зонах выше ноля формируются развороты индекса вверх. Развернуло спрэд - развернет и индекс. Покупка чистого спрэда осуществляется ниже ноля при спрэде -10000 и ниже по дискретному шагу  или по сигналам соответсвующих правил. Продажа чистого спрэда осуществляется выше ноля при спрэде +10000 и выше по дискретному шагу или по сигналам (1 пункт шкалы спрэда = 1 рублю). Закрытие спрэда по нулевой линии или раньше по профиту в 50%. Размер просадки на единицу спрэда легко определяется как разница между точкой входа и максимальным отклонением спрэда он ноля в прошлом. Все остальные варианты обработки спрэда легко можно вычислить из графика.

Еще пример(ы) спреда(ов)

Облигационный спрэд.
Текущий спрэд основан на комбинации бондов США. Данный спрэд, как пример, предполагает совершение сделок в зонах выше 15000 или ниже -15000 с последующим их закрытием при пересечении спредом нулевой линии. В периоды когда спрэд находится между +15000 и -15000 он не торгуется.

График бондового спрэда, недельный таймфрем, за период с 2003 года.

График бондового спрэда, квартальный таймфрем, за период с 1990 года.

График бондового спрэда, дневной таймфрем. Зоны наборов спрэда обозначены белыми овалами. Закрытие сделок в нулевой зоне спрэда.

Продолжение по торговым сигналам индексного СПРЭДа

Продолжение графика СПРЭДА с историей данных с 5 ноября до 26 ноября. Окончание предыдущего периода (5 ноября) обозначено вертикальной линией.

14) Сигнал на покупку от 5 ноября по цене -21000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
15) Сигнал на покупку от 12 ноября по цене -22000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
16) Сигнал на покупку от 16 ноября по цене -23500 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
13a)  Закрытие спрэда 26 ноября по цене -12500 (фин. результат 12500)
11a) Закрытие спрэда 26 ноября по цене -8000 (фин. результат 5000)
Таким образом, суммарно за период с марта 2013 года по  конец ноября 2103 года прошло:
* полностью закрытых  сделок: 13;
* максимальное количество одновременно открытых сделок: 2;
* максимальная просадка по сделкам: -19000;
* суммарный финансовый результат: 71500.

Торговые сигналы для индексного СПРЭДа

Рассматривается период с марта 2013 года с использованием 4х часового таймфрема. Моменты появления потенциальных сигналов обозначены белыми овалами. Сделки осуществляются по следующим правилам:
* Базовый сигнал на покупку: покупка при нахождении СПРЭДа ниже ноля в момент пересечении графика СПРЭДа с модифицированным  индикатором (красная линия) снизу вверх (белые овалы).
* Выход при накоплении прибыли в  50% от уровня входа. То есть, если вход на уровне -24000, то выход на уровне -12000.
* Если пересечение произошло на уровнях выше -5000, то вход не осуществляется.
* Если пересечение происходит на тех же уровнях, на которых открывалась предыдущая не закрытая сделка, то новый вход не осуществляется.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении ниже -25000: пересечение СПРЭДом сверху вниз значения в  -25000 и далее с шагом в 10000,  либо движение СПРЭДа вниз от уровня последней сделки на 10000 при условии, что это будет ниже -25000 и далее с шагом в 10000.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении выше -10000 и ниже -5000: покупка по сигналу, закрытие по уровню -5000.

1) Покупка спрэда 5 апреля по цене -23000 по сигналу (гарантийное обеспечение 30000). Размер максимальной просадки 13500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
2) Покупка спрэда 29 апреля по цене -33000 по дополнительному условию (го 30000). Размер максимальной просадки 3500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
Суммарно куплено 2 спрэда с