Данный спрэд строится на котировках торгуемых фьючерсов. Получается нормированный график фьючерса РТС (шаг шкалы изменения равен 1 рублю), который колеблется вокруг ноля, в то время как индекс может ходить куда угодно.
Преимущественно в зонах ниже ноля формируются развороты индекса вниз, в зонах выше ноля формируются развороты индекса вверх. Развернуло спрэд - развернет и индекс. Покупка чистого спрэда осуществляется ниже ноля при спрэде -10000 и ниже по дискретному шагу или по сигналам соответсвующих правил. Продажа чистого спрэда осуществляется выше ноля при спрэде +10000 и выше по дискретному шагу или по сигналам (1 пункт шкалы спрэда = 1 рублю). Закрытие спрэда по нулевой линии или раньше по профиту в 50%. Размер просадки на единицу спрэда легко определяется как разница между точкой входа и максимальным отклонением спрэда он ноля в прошлом. Все остальные варианты обработки спрэда легко можно вычислить из графика.
Добрый день. Подскажите из каких инструментов формируется данный спред? с одной стороны я так понимаю фьючерс на индекс ртс, а с другой? он же с другой датой экспирации или другие вариации?
ОтветитьУдалитьИ еще такой момент: "(1 пункт шкалы спрэда = 1 рублю)" каким образом так точно посчитано? ведь фуч на индекс ртс долларовый инструмент и зависит от курса доллара..
Удалить