Сигналы и сделки от 30 июля

Открытие сделки на фьючерсах на канадский доллар 6C, на нефть лайт CL

open 23/7_6C_(4H)
sell CALL 0.98 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk  or indik
mrkt=0.0045

Сигналы и сделки от 29 июля

Открытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B
Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

open 22/7_6B_(4H)
sell CALL 1.57 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk or indik
mrkt=0.0045

Сигналы и сделки от 26 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на индекс S&P500 ES, на японскую йену 6J, на австралийский доллар 6A
Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 18/7_ES
closed short CALL 1710 (AUG 13)
take profit
mrkt=4.50
It was open on 24 jul at mrkt=9.25
P&L = $237 on 1 opc
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 25 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 19/7_ZW
closed short PUT 640 (AUG 13)
stop on indik
mrkt=10.0
It was open on 24 jul at mrkt=9.0
P&L = -$50 on 1 opt
{сработал стоп по индикатору}

Сигналы и сделки от 24 июля

Открытие сделки на фьючесрах на японскую йену 6J,  на австралийский доллар 6A, на индекс S&P500 ES, на зерно ZW

open 16/7_6J_(4H)
sell CALL 1020 (SEP 13)
trgt=50%
stop on risk or ind
mrkt=0.000086

Промежуточная эквити системных правил

Так получилось, что на закрытие 22 июля все системные входы закрылись и в портфеле нет ни одной рабочей позиции. То есть, на закрытие 22 июля весь портфель по системным входам-выходам приведен в полный кэш. Что позволяет оценить эквити системных входов-выходов за период с 16 января по текущую дату.

Суммарно получается доходность в размере 20.8% за период при максимальном DD=-5.71% (при риске на позицию в размере 1% от портфеля и комиссии $5 на круг) . Период бокового движения эквити занял 2.5 месяца с мая по середину июля. В этот период наблюдались сильные трендовые односторонние движения на рынках большинства торгуемых активов, что в совокупности сделок по всем активам приводило к частому срабатыванию стопа по риску и накопления DD. Для избежания в будущем подобных длительных участков бокового движения эквити, разработаны и оттестированы несколько новых фильтров, которые отсекают большую часть контрендовых сигналов на участках сильных трендовых движений и сохраняют сигналы на спокойных флэтовых учасках. В дальнейшем сигналы будут приводится с учетом применения подобных фильтров. А также использоваться оттестированные правила стоп-сигналов по изменениям индикаторов в дополнение к общему обязательному стопу по рискам на одну позицию.

Сигналы и сделки от 22 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GС, на природный газ NG, на австралийский доллар 6A

exit 13/7_GC
closed short PUT 1230 (AUG 13)
take profit
mrkt=9.0
It was open on 15 jul at mrkt=18.0
P&L = $ 900 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 18 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, на 30ти летнюю бонду ZB

exit 15/7_GC
closed short CALL 1315 (AUG 13)
stop indik
mrkt=19.0
It was open on 17 jul at mrkt=18.4
P&L = -$60 on 1 opt
{стоп о развороту индикатора}

Сигналы и сделки от 17 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на английский фунт 6B
Открытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на золото GC

exit 10/7_6B
closed short PUT 1.49 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.0042
It was open on 11 jul at mrkt=0.0084
P&L = $262 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 16 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A

exit 12/7_6A
closed short PUT 0.885 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.003
It was open on 15 jul at mrkt=0.0060
P&L = $300 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 15 июля

Открытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на австралийский доллар 6A, на золото GC
Закрытие сделки на фьючерсах на нефть лайт CL

open 11/7_ZB_(D)
sell PUT 132 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=0'52

Сигналы и сделки от 12 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 8/7_ZW
closed short PUT 650 (AUG 13)
take profit
mrkt=6.5
It was open on 10 jul at mrkt=13.0
P&L = $325 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 11 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на евро 6E, на 30ти летнюю бонду ZB
Открытие сделки на фьчерсах на нефть лайт CL, на английский фунт 6B

exit 5/7_6E
closed short PUT 1.27 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.0035
It was open on 8 jul at mrkt=0.0070
P&L = $437 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 10 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC, на канадский доллар 6C
Открытие сделки на фьючерсах на зерно ZW

exit 6/7_GC
closed short PUT 1195 (JUL 13)
take profit
mrkt=6.5
It was open on 8 jul at mrkt=13
P&L = $650 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 9 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на австралийский доллар 6A, на зерно ZW

exit 29/6_6A
closed short PUT 0.88 (AUG 13)
take profit
mrkt=0.0037
It was open on 19 jun at mrkt=0.0075
P&L = $ 380 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 8 июля

Открытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на евро 6E, на золото GC, на природный газ NG

open 4/7_ZB_(4H)
sell PUT 130 (AUG 13)
trgt=50%
stop on risk
mrkt=1'00

Сигналы и сделки от 5 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на натуральный газ NG, на евро 6E, на английский фунт 6B, на 30ти летнюю бонду ZB

exit 1/7_NG
closed short PUT 3.45 (JUL 13)
take profit
mrkt=0.030
It was open on 1 jul at mrkt=0.060
P&L = $300 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 2 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB, на японскую йену 6J
Открытие сделки на фьючерсах на 30ти летнюю бонду ZB

exit 6/36_ZB
closed short PUT 132 (JUL 13)
take profit
mrkt=0'21
It was open 26 jun at mrkt=0'42
P&L = $292 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Сигналы и сделки от 1 июля

Закрытие сделки на фьючерсах на золото GC

exit 6/37_GC
closed short PUT 1165 (JUL 13)
take profit
mrkt=9.20
It was open on 28 jun at mrkt=18.50
P&L = $ 930 on 1 opt
{сгорело 50% премии}

Эквити за июнь

Графики эквити для портфеля с риском в 1% на каждую сделку

Эквити в % за январь-июнь по дням с учетом зафиксированного на каждый день результата (без ежедневной переоценке оставшейся части позиций)

Эквити в % за январь-июнь по каждой зафиксированной сделке (без переоценки оставшейся части портфеля на каждый день после закрытия сделки)

Итоговая таблица сделок за июнь 2013

Всего в июне было совершено 37 сделок из них полностью закрылись 30 сделок, 7 сделок переоценены на конец месяца и перенесены на следующий месяц. Позиции, перенесенные на следующий месяц, выделены желтым цветом в таблице.
Графики за открытие и закрытие по каждой сделке в момент их совершения можно отследить в архивах за июнь.
Графики эквити с января по июнь можно посмотреть здесь.

Таблица сделок и суммарный результат показаны на примере портфеля с риском на одну сделку в размере 1% от счета, или $5000 на приведенный портфель в $500 000 (средний размер получившегося риска на одну сделку составил $5060)

Общий результат по закрытым сделкам составил $50, по позициям переоцененным на закрытие последнего рабочего дня июня  -$7837, суммарный результат (фикс плюс переоценка на закрытие месяца)  составил -$7787  или -1.56% (размер комиссии на круг $5)