Так получилось, что на закрытие 22 июля все системные входы закрылись и в портфеле нет ни одной рабочей позиции. То есть, на закрытие 22 июля весь портфель по системным входам-выходам приведен в полный кэш. Что позволяет оценить эквити системных входов-выходов за период с 16 января по текущую дату.
Суммарно получается доходность в размере 20.8% за период при максимальном DD=-5.71% (при риске на позицию в размере 1% от портфеля и комиссии $5 на круг) . Период бокового движения эквити занял 2.5 месяца с мая по середину июля. В этот период наблюдались сильные трендовые односторонние движения на рынках большинства торгуемых активов, что в совокупности сделок по всем активам приводило к частому срабатыванию стопа по риску и накопления DD. Для избежания в будущем подобных длительных участков бокового движения эквити, разработаны и оттестированы несколько новых фильтров, которые отсекают большую часть контрендовых сигналов на участках сильных трендовых движений и сохраняют сигналы на спокойных флэтовых учасках. В дальнейшем сигналы будут приводится с учетом применения подобных фильтров. А также использоваться оттестированные правила стоп-сигналов по изменениям индикаторов в дополнение к общему обязательному стопу по рискам на одну позицию.
Комментариев нет:
Отправить комментарий