Сигналы на индексном СПРЭДе (с середины января)

Обработки графика индексного СПРЭДА после января месяца.  Предыдущий период обработки сигналов закончился 17 января 2014г.(вертикальная линия на текущем графике).

Старые и новые сигналы показаны на графике.

4) покупка СПРЭДа  по сигналу от 21 января 2014  по цене -8300 по дополнительному сигналу не осуществляется, так как ранее сделан вход по близкой цене.
3а) закрытие СПРЭДа 27 января 2014 по цене -5000. (фин. результат 4800)
5) покупка СПРЭДа  по дополнительному сигналу 6 февраля 2014 года по цене -25000 (максимальная просадка -7000 при минимуме СПРЭДа -32000 от 13 февраля).
6) покупка СПРЭДа  по дополнительному сигналу 10 февраля 2014 года по цене -30000 (максимальная просадка -2000 при минимуме СПРЭДа -32000 от 13 февраля).
7) покупка СПРЭДа по сигналу от 18 февраля 2014 года по цене -26400 не осуществляется, так как ранее сделан вход по цене более низкой, чем текущий.

Таким образом, суммарно за период с декабря 2013 года по  текущий момент прошло:
* всего сделок: 6;
* полностью закрытых  сделок: 3;
* максимальное количество одновременно открытых сделок: 2;
* максимальная просадка по сделкам: -9000 при минимуме от 13 февраля в -32000;
* суммарный финансовый результат: 16400.
* текущее переоценка: положительная.

Торговые сигналы на индексном СПРЭДе (продолжение)

Продолжение обработки графика индексного СПРЭДА.  Предыдущий период сбора сигналов закончился 26 ноября 2013.(вертикальная линия на текущем графике). После этого начался период новых сигналов.

1) покупка СПРЭДа  по сигналу 16 декабря 2013  по цене -16000.
1а) продажа СПРЭДа 20 декбря 2013 по цене -8000. (фин. результат 8000)
2) покупка СПРЭДа  по дополнительному сигналу 2 января 2014 года по цене -8600.
2а) закрытие СПРЭДА 4 января 2014 года по цене -5000 (фин. результат 3600)
3) покупка СПРЭДа  по дополнительному сигналу 16 января 2014 года по цене -9800.

Таким образом, суммарно за период с декабря 2013 года по  текущий момент прошло:
* всего сделок: 3;
* полностью закрытых  сделок: 2;
* максимальное количество одновременно открытых сделок: 1;
* максимальная просадка по сделкам: 0;
* суммарный финансовый результат: 11600.

Спрэд для российского рынка

Данный спрэд строится на котировках торгуемых фьючерсов. Получается нормированный график фьючерса РТС (шаг шкалы изменения равен 1 рублю), который колеблется вокруг ноля,  в то время как индекс может ходить куда угодно.

Преимущественно в зонах ниже ноля формируются развороты индекса вниз, в зонах выше ноля формируются развороты индекса вверх. Развернуло спрэд - развернет и индекс. Покупка чистого спрэда осуществляется ниже ноля при спрэде -10000 и ниже по дискретному шагу  или по сигналам соответсвующих правил. Продажа чистого спрэда осуществляется выше ноля при спрэде +10000 и выше по дискретному шагу или по сигналам (1 пункт шкалы спрэда = 1 рублю). Закрытие спрэда по нулевой линии или раньше по профиту в 50%. Размер просадки на единицу спрэда легко определяется как разница между точкой входа и максимальным отклонением спрэда он ноля в прошлом. Все остальные варианты обработки спрэда легко можно вычислить из графика.

Еще пример(ы) спреда(ов)

Облигационный спрэд.
Текущий спрэд основан на комбинации бондов США. Данный спрэд, как пример, предполагает совершение сделок в зонах выше 15000 или ниже -15000 с последующим их закрытием при пересечении спредом нулевой линии. В периоды когда спрэд находится между +15000 и -15000 он не торгуется.

График бондового спрэда, недельный таймфрем, за период с 2003 года.

График бондового спрэда, квартальный таймфрем, за период с 1990 года.

График бондового спрэда, дневной таймфрем. Зоны наборов спрэда обозначены белыми овалами. Закрытие сделок в нулевой зоне спрэда.

Продолжение по торговым сигналам индексного СПРЭДа

Продолжение графика СПРЭДА с историей данных с 5 ноября до 26 ноября. Окончание предыдущего периода (5 ноября) обозначено вертикальной линией.

14) Сигнал на покупку от 5 ноября по цене -21000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
15) Сигнал на покупку от 12 ноября по цене -22000 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
16) Сигнал на покупку от 16 ноября по цене -23500 не исполняется, так как предыдущая сделка исполнена по более низкой цене.
13a)  Закрытие спрэда 26 ноября по цене -12500 (фин. результат 12500)
11a) Закрытие спрэда 26 ноября по цене -8000 (фин. результат 5000)
Таким образом, суммарно за период с марта 2013 года по  конец ноября 2103 года прошло:
* полностью закрытых  сделок: 13;
* максимальное количество одновременно открытых сделок: 2;
* максимальная просадка по сделкам: -19000;
* суммарный финансовый результат: 71500.

Торговые сигналы для индексного СПРЭДа

Рассматривается период с марта 2013 года с использованием 4х часового таймфрема. Моменты появления потенциальных сигналов обозначены белыми овалами. Сделки осуществляются по следующим правилам:
* Базовый сигнал на покупку: покупка при нахождении СПРЭДа ниже ноля в момент пересечении графика СПРЭДа с модифицированным  индикатором (красная линия) снизу вверх (белые овалы).
* Выход при накоплении прибыли в  50% от уровня входа. То есть, если вход на уровне -24000, то выход на уровне -12000.
* Если пересечение произошло на уровнях выше -5000, то вход не осуществляется.
* Если пересечение происходит на тех же уровнях, на которых открывалась предыдущая не закрытая сделка, то новый вход не осуществляется.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении ниже -25000: пересечение СПРЭДом сверху вниз значения в  -25000 и далее с шагом в 10000,  либо движение СПРЭДа вниз от уровня последней сделки на 10000 при условии, что это будет ниже -25000 и далее с шагом в 10000.
* Дополнительные условия на покупку при нахождении выше -10000 и ниже -5000: покупка по сигналу, закрытие по уровню -5000.

1) Покупка спрэда 5 апреля по цене -23000 по сигналу (гарантийное обеспечение 30000). Размер максимальной просадки 13500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
2) Покупка спрэда 29 апреля по цене -33000 по дополнительному условию (го 30000). Размер максимальной просадки 3500 на 2 мая при значении спрэда -36500.
Суммарно куплено 2 спрэда с

Индексный спрэд

Индексный СПРЭД это комбинация 4 ведущих американских индексов: Russell 2000, Dow Jones Industrial, S&P 500, S&P MidCap 400. 

Для расчета СПРЭДа каждый индекс взят со своим индивидуальным весом, таким образом, что значения СПРЭДа совершают колебания вокруг одного и того же статического значения, а именно вокруг НОЛЯ. 

По причине того, что ведущие индексы преимущественно сонаправленны в своих трендовых движениях, но делают это с разной скоростью и размахом колебаний, данный индексный СПРЭД, совершая отклонения от нулевого значения вверх или вниз, опять возвращается  в район нулевого уровня. Это видно из недельного графика на истории.

График индексного СПРЭДа вверху, и совмещенные графики индексов, входящих в расчет СПРЭДа внизу.

Es were alles

ниже несколько кратких выжимок из индикаторов и способов анализа

Преобразование графика цен

Верхний график - это стандартный часовой таймфрем для фьючерса на евро.
Нижний график - преобразованный временной график, с размерностью аналогичной 1

часовому таймфрему за тот же период. На нижнем графике отрисовка баров не зависит от времени, для их формирования расчитывается только движение актива. Данный график не является модификацией ренко баров или рэндж баров, или чего-либо еще. 

Индикатора опционного интереса

Индикатор опционого интереса позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация опционов происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Такой расчет позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.

На рисунках представлены расчеты для фьючерса на евро на каждую помесячную экспирацию опционов за период с января 2011 по июнь 2012гг. Значение фьючерса на момент экспирации обозначено высокой красной линией. Гистограмма показывает потерю/выигрыш покупателей/продавцов