Индексный СПРЭД это комбинация 4 ведущих американских индексов: Russell 2000, Dow Jones Industrial, S&P 500, S&P MidCap 400.
Для расчета СПРЭДа каждый индекс взят со своим индивидуальным весом, таким образом, что значения СПРЭДа совершают колебания вокруг одного и того же статического значения, а именно вокруг НОЛЯ.
По причине того, что ведущие индексы преимущественно сонаправленны в своих трендовых движениях, но делают это с разной скоростью и размахом колебаний, данный индексный СПРЭД, совершая отклонения от нулевого значения вверх или вниз, опять возвращается в район нулевого уровня. Это видно из недельного графика на истории.
График дневной эквити первой системы. Хорошо визуализирует максимальную возможную просадку в ходе простого набора позиций с закрытием всех позиций одновременно и длительность удержания данных позиций по простым условиям входа и выхода.
Вторая система состоит из правил:
1) Для покупок: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения -10000 сверху вниз, далее добавление по одной позиции с равным шагом в 5000. Выход осуществляется по позиционно при появлении прибыли в размере шага (то есть в 5000) от уровня каждого входа. То есть, для входа на значении -15000 закрытие будет на уровне -10000, для входа на значении -25000 закрытие будет на уровне -20000. Каждый раз закрывается только одна позиция, которая несет 5000 прибыли от своего входа.
2) Для продажи: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения 10000 снизу вверх, далее добавление по одной позиции с равным шагом в 5000. Выход осуществляется по позиционно при появлении прибыли в размере шага (то есть в 5000) от уровня каждого входа.
График индексного СПРЭДа вверху, и совмещенные графики индексов, входящих в расчет СПРЭДа внизу. Для наглядности шкала индексного СПРЭДа сразу приведена к ценовому значению: 1 шаг шкалы равен $1. На графике шкала выведена в значениях 1 к 1000. Вне зависимости от значения самих индексов, значения индексного СПРЭДа отклоняется от нулевого значения не дальше определяемых границ и имеет тенденцию к возвращению в район нулевого диапазона. Чем дольше СПРЭД не пересекает нулевое значение, тем более вероятно это событие в будущем.
Правила обработки СПРЭДа очень простые: совершение сделок от покупки при нахождении СПРЭДа ниже ноля, и совершение сделок от продажи при нахождении СПРЭДа выше ноля. Возврат СПРЭДа к уровню нулевого диапазона, гарантирует закрытие позиции по прошествии времени с рассчитываемой прибылью. Риск данных сделок – это возникновение и удержание просадки от момента совершения сделки до ее закрытия. С учетом исторических отклонений СПРЭДа от нулевой линии оценить такую просадку достаточно легко. Максимальное отклонение СПРЭДа от нулевой линии составляет $35000-40000 по абсолютному значению. Таким образом, риск по любому входу или накоплению позиций можно оценивать из расчета максимального отклонения от ноля на эти $35000-40000.
Для торговли СПРЭДом используются фьючерсы CME на индексы: TF, YM, ES, EMD.
С целью наглядной оценки максимально достижимого риска при торговле СПРЭДом можно воспользоваться двумя простыми торговыми системами.
Первая система состоит из правил:
1) Для покупок: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения -10000 сверху вниз, далее добавление по одной позиции на значениях -15000, -20000 и далее по одной позиции с шагом через 10000. Закрытие сразу всех набранных позиций при пересечении значения -5000 снизу вверх.
2) Для продажи: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения 10000 снизу вверх, далее добавление по одной позиции на значениях 15000, 20000 и далее с шагом через 10000. Закрытие сразу всех набранных позиций при пересечении значения 5000 сверху вниз.
Вторая система состоит из правил:
1) Для покупок: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения -10000 сверху вниз, далее добавление по одной позиции с равным шагом в 5000. Выход осуществляется по позиционно при появлении прибыли в размере шага (то есть в 5000) от уровня каждого входа. То есть, для входа на значении -15000 закрытие будет на уровне -10000, для входа на значении -25000 закрытие будет на уровне -20000. Каждый раз закрывается только одна позиция, которая несет 5000 прибыли от своего входа.
2) Для продажи: совершение первой сделки при пересечении СПРЭДом значения 10000 снизу вверх, далее добавление по одной позиции с равным шагом в 5000. Выход осуществляется по позиционно при появлении прибыли в размере шага (то есть в 5000) от уровня каждого входа.
График дневной эквити второй системы. Хорошо визуализирует максимальную возможную просадку в ходе простого набора позиций с закрытием каждой позиции отдельно по достижении определенного размера профита и длительность удержания данных позиций. Из графиков эквити можно оценить максимальный размер просадки простого накопления позиций по вышеуказанным правилам.
Для практической торговли можно использовать правила или сигналы с учетом известного максимального отклонения СПРЭДа от нулевой линии с последующим возвратом значения СПРЭДа к нулевому диапазону.
В качестве практического примера ниже приведен 4х часовой график СПРЭДа с обозначением рабочих сигналов для совершения сделок за 180 дней. Моменты появления потенциальных сигналов обозначены белыми овалами. Сделки осуществляются по следующим правилам:
* Покупка при нахождении СПРЭДа ниже НОЛЯ в момент пересечении графика СПРЭДа с модифицированным индикатором (красная линия) снизу вверх (белые овалы).
* Выход при накоплении прибыли в 50% от уровня входа. То есть, если вход на уровне -24000, то выход на уровне -12000.
* Если пересечение произошло на уровнях выше -5000, то вход не осуществляется.
* Если пересечение происходит на тех же уровнях, на которых открывалась предыдущая не закрытая сделка, то новый вход не осуществляется.
* Дополнительные условия для покупок: нахождение СПРЭДА ниже -30000 и меньше или выше -10000.
1. Покупка СПРЭДа в начале апреля по цене -23000. Удержание позиции через просадку до -36000 в конце апреля. Закрытие позиции по цене -11500 в начале июня. (тейк-профит 11500)
2. Покупка СПРЭДА в начале мае по цене -30000. Позиция добавилась к ранее открытой покупке (1). Закрытие позиции по цене -15000 в начале июня. (тейк-профит 15000)
3. Покупка СПРЭДа в середине июня по цене -16000. Закрытие сделки в середине июня по цене -8000. (тейк-профит 8000)
4. Покупка СПРЭДА в конце июня по цене-12000. Закрытие позиции в начале июля по цене -6000. (тейк-профит 6000)
5. Покупка СПРЭДА в середине июля по цене -8000. Закрытие позиции в середине июля по цене -5000. (тейк-профит 3000)
6. Покупка СПРЭДА в конце июля по цене -8000. Закрытие позиции в конце июля по цене -5000. (тейк-профит 3000)
7. Покупка СПРЭДА в начале августа по цене -11500. Удержание позиции без добавления по новому сигналу. Закрытие позиции по цене -5500 в конце сентября. (тейк-профит 6000)
8. Покупка СПРЭДА в середине октября по цене -13000. Удержание позиции без добавления по новому сигналу
3. Покупка СПРЭДа в середине июня по цене -16000. Закрытие сделки в середине июня по цене -8000. (тейк-профит 8000)
4. Покупка СПРЭДА в конце июня по цене-12000. Закрытие позиции в начале июля по цене -6000. (тейк-профит 6000)
5. Покупка СПРЭДА в середине июля по цене -8000. Закрытие позиции в середине июля по цене -5000. (тейк-профит 3000)
6. Покупка СПРЭДА в конце июля по цене -8000. Закрытие позиции в конце июля по цене -5000. (тейк-профит 3000)
7. Покупка СПРЭДА в начале августа по цене -11500. Удержание позиции без добавления по новому сигналу. Закрытие позиции по цене -5500 в конце сентября. (тейк-профит 6000)
8. Покупка СПРЭДА в середине октября по цене -13000. Удержание позиции без добавления по новому сигналу
Размер риска (просадки) легко определяется как разница между уровнем входа и уровнем СПРЭДа.
