Индикатор опционого интереса позволяет визуализировать страйк или диапазон максимального сгорания опционных премий (минимальный уровень в рисунке гистограммы). По статистике более чем в 70% случаях экспирация опционов происходит в диапазоне, в котором максимально сгорают опционные премии. Такой расчет позволяет выделять данную зону на ценовой шкале, начиная с любого временного промежутка.
На рисунках представлены расчеты для фьючерса на евро на каждую помесячную экспирацию опционов за период с января 2011 по июнь 2012гг. Значение фьючерса на момент экспирации обозначено высокой красной линией. Гистограмма показывает потерю/выигрыш покупателей/продавцов
опционов. Диапазон с минимальным значением - это зона максимального выигрыша продавцов опционов и максимальной потери покупателей опционов.
опционов. Диапазон с минимальным значением - это зона максимального выигрыша продавцов опционов и максимальной потери покупателей опционов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий