Раскладка портфеля на 6 марта

В настоящий момент портфель состоит из следующих позиций:

Ниже краткое описание раскладки и ожиданий по каждой позиции.









Опционы на фьючерс австралийского доллара 6A. (сигналы от 15, 18 и 28 февраля)

Сигналы от 15 (второй снизу) февраля (экспирационный месяц) и 18 февраля (календарный месяц) определили продажу спрэдов в момент выхода индикатора из зоны возможных формирований экстремальных цен за соответсвующее месячный период. Дальше только простое ожидание цены экспирации опционов 8 марта.

Сигнал от 28 февраля (нижний график) исполнялся на ожидание достижение границы 1.0344. В процессе дальнейшего поведения цены уровень стопа (страйк 1.0000) достигнут не был, сигнал сохранился и повторился в начале марта. На других таймфремах появились сигналы на начало возможного формирования зон временных коррекций. Сейчас на дейли формате получить полноценную по времени зону формирования коррекции достаточно высока (второй сигнал на одной экспозиции индикатора). С учетом целей по часовым форматам предполагаемый уровень для цен это 1.0344, к моменту достижения данного уровня премия проданного опциона сгорит на 50%. Если цены снова начнут обновлять минимумы не достигнув цели, то это всего лишь отодвинет по времени и возможно по цифрам момент их достижения.

Опционы на фьючерс индекса S&P ES. (сигналы 15 февраля (нижний график)

Сигнал исполнялся на ожидание разрушение канала. С учетом имеющейся на момент открытия позиции в опционах на 30-ти летнюю бонду и с учетом долговременного характера ожидания формировался простой медвежий спрэд на колах. Дальше в позиции простое ожидание экспирации опцонов 15 марта. На текущий момент технический возвратный уровень остается 1483п. Его изменение зависит от поведения цены и индикаторов.








Опционы на фьючерс английского фунта 6B (сигналы от 20, 25 февраля)

Проданные стрэнглы 20 февраля и 25 февраля явились результатом стопов по сигналам продажи непокрытых путов в  процессе развития тренда вниз. Уже после формирования коротких стрэнглов прошел системный сигнал на дневном графике на продажу стрэнгла. На более мелких форматах размах каналов уже достаточно велик, для того чтобы продолжить движение дальше без формирования временной зоны коррекции. На 4-х часовом формате сформировались условия для отыгрывания возвратных уровней. С этой целью продан непокрытый пут 25 февраля (третий с низу график). Дальше выжидание сгорания премий от формирования временных зон коррекций на разных таймфремах  Даже если пройдет еще одно понижение вниз без подобных зон, то это всего лишу усилит необходимость обратного хода.

Опционы на фьючерс евро 6E (сигналы от 4 и 5 марта), на фьючерс канадского доллара 6C (сигналы от 1 марта) и на фьючерс нефти сорта лайт CL (сделка от 5 марта) прошли по системным ожиданиям в марте месяце.